Asosiy qism Korrelyatsion va regression tahlilning ekonometrik modellashtirishda qo’llanilishi

Avtokorrelyatsiya tahlili.

Vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o’rtasidagi korrelyatsion bog’lanish hisoblanadi. Avtokorrelyatsiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining o’zaro bog’liqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchli darajada bog’liqligidan dalolat beradi. Chunki korrelyatsion tahlil usulini o’zaro bog’langan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega bo’lgan, o’rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyatsiya mavjudligini aniqlash lozim bo’lgan hollardagina tadbiq etish mumkin. Avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi. r_a (hisob) qiymati hisoblanadi:

(17)

Bunda: z_t = y - y - qoldiq miqdor;

Agar hisoblab topilgan z_a (hisob) miqdor berilgan bir protsentli xatolar ehtimolligi va erkinlik daraja sonlari N - n- 1 bo’lganda tegishli r_a (jad) (r_a (jad)<r_a (hisob)) qiymatidan katta bo’lsa, avtokorrelyatsiya bo’lmaydi. So’ngra ishonchlilik intervallari aniqlanadi. U koeffitsiyentlar variatsiyasi yordamida quyidagi formula asosida aniqlanadi.
(18)

Bunda: y nazariy qatorlar dinamikasining o’rtacha qiymati. Shundan so’ng quyi intervali y_i (1-VG’100) yuqori interval bo’yicha y_i(1QVG’100) ishonch intervallari hisoblab chiqiladi.

Quyidagi holatlar korrelyatsion tahlil usulini bashoratlashda qo’llashda xatoliklarga olib kelishi mumkin:
a) bashoratlashtirilayotgan hodisa ko’rsatkichlari dinamikasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo’lgan faktorlar imkonini ola bilmasligi;
b) korrelyatsion tenglamalar koeffitsiyentlari ularning qiymatini aniqlaydigan sharoitlar o’zgarishi bilan qiymatining o’zgaruvchanligi;
v) bir qiymat o’zgarishining bashorati boshqa bir qancha qiymatlar o’zgarish qiymati bilan almashtiriladi.