Эконометрика асослари

Эконометрика асослари

Мавзу: Вақтли қаторлар

Статик модель

Статик модель бир вақтнинг ўзида боғлиқ бўлган ўзгарувчи ва боғлиқ бўлмаган ўзгарувчи билан ўзаро муносабатини ифодалайди.

Бунда қачонки =0

Филлипс эгри чизиғи масаласи:

•  

Аниқ тақсимланган лаг модели

• Аниқланган лаг моделида бир ёки ундан ортиқ бўлган боғлиқ бўлмаган ўзгарувчиларни лаг билан таъсири ифодаланади.

………….

LRP-узоқ муддатли мультипликатор

•  

Параметрларнинг чизиқли бўлиши (TS1)

• Стохастик жараён учун модел параметрларига кўра чизиқли бўлиши керак.
• Бунда n - даврлар ёки қаторлар сони

•  

Тўлиқ коллениарлик мавжуд эмаслиги (TS2): боғлиқ бўлмаган ўзгарувчилар орасида боғлиқликни мавжуд бўлмаслиги ёки мустақил ўзгарувчи бошқа мустақил ўзгарувчининг таркибий қисми бўлмаслиги керак.

• Тўлиқ коллениарлик мавжуд эмаслиги (TS2): боғлиқ бўлмаган ўзгарувчилар орасида боғлиқликни мавжуд бўлмаслиги ёки мустақил ўзгарувчи бошқа мустақил ўзгарувчининг таркибий қисми бўлмаслиги керак.
• Шартли математик кутилма нолга тенг бўлиши (TS3):
• ТS3 муҳим гипотезалардан бири бўлиб хар бир t қатор учун мустақил ўзгарувчилар Х қолдиқлар билан U боғлиқ бўлмаслиги керак. ТS3 фаразини бажарилиши регрессия моделини фунционал шартини бажарилиги билан ҳам боғлиқ бўлиб, функционал шартни бажарилиши муҳим ҳисобланад

•  

Энг кичик квадратлар усулининг баҳоланувчиларининг силжимаганлиги

• TS1, TS2, TS3 гипотезаларга кўра энг кичик квадратлар усулининг бахоланувчилари силжимаган бўлади.
• мустақил ўзгарувчилар Х қолдиқлар билан U боғлиқ бўлмаслиги тўғрисида фараз мавжудилиги, танланмани тасодифий характерга эга эканлигини тўғрисидаги фараз туширилиб қолдирилди. Агар TS2 фараз бажарилмаса энг кичик квадратлар усулини баҳоланувчилари силжимаган ҳисобланади.

•