Yo. Abdullayev, T. Qoraliyev, sh. Toshmurodov, S. Abdullayeva

 

[277].

 Yuqorida ta’kidlaganimizdek, foiz riski foiz stavkalarining 

o‘zgaruvchanligi natijasida yuzaga kelib, bozor iqtisodiyotiga xos 

obyektiv hodisadir. Bank tuzilayotgan shartnomalar bo‘yicha (kredit 

shartnomalari bo‘yicha ham, depozit shartnomalari bo‘yicha ham) foiz 

stavkalarini qayd etar ekan, ko‘pincha shunday vaziyatga tushib 

qoladiki, bunda u yo qimmatlashgan resurslarni stavkalar moliya 

bozorlarining daromadlilik darajasi pastroq bo‘lgan vaqtda belgilangan 

aktiv operatsiyalarni fondlash uchun sotib olish, yoxud ilgari sotib 

olinadigan qimmat resurslarini pasaygan stavkalar bo‘yicha joylashtirish 

mumkin. Chunki uni joylashtirish muddati resurslar jalb etilgan 

muddatga qaraganda kamroqdir. 

Foiz xatarini boshqarishdan maqsad bozor foiz stavkalarini 

tebranishlarining bank rentabelligiga salbiy ta’sirni minimallashtirishdan 

iborat. Foiz stavkalarining o‘zgarish xatari farqlantiruvchi xususiyati 

shundan iboratki, uning ta’siri bank uchun ham salbiy, ham ijobiy 

bo‘lishi mumkin.  

Foiz xatarini boshqarish bankni foiz shaklida sof foyda olish 

vazifalarini qo‘yishga va bankning foiz xatariga qanchalik duch 

kelganligini chamalab ko‘rishga majbur etadi. Buning uchun yo 

tafovutni tahlil qilish usuli (ing. GAP -uzilish, interval), yohud 

davomiylikni tahlil qilish usulidan foydalaniladi. 

Bank portfelining shakllanish doirasida foiz stavkalari o‘zgarish 

riskini boshqarishda ikki xil strategiya bo‘lishi mumkin: 

 

foiz stavkalarining dinamikasini prognoz qilish; 

 

foiz stavkalari prognozlanayotgan o‘zgarishining salbiy ta’sirini 

minimallashtirish maqsadida bank portfeli tuzilmasini o‘zgartirish 

tadbirlarini o‘tkazish.  

Agar foiz stavkalarining o‘zgarish tendensiyalarini oldindan aytib 

bo‘lmasa yoki foiz stavkalari tartibsiz tebranib tursa, u holda tafovutni 

boshqarishning