Vaqtli qatorlarni statsionarlikka tekshirish Vaqtli qatorlar xususiyatiga qarab 2 XIL bo’ladi

Vaqtli qatorlarni statsionarlikka tekshirish
Vaqtli qatorlar xususiyatiga qarab 2 xil bo’ladi

1. 
   Staxastik
   
2. 
   Deterministik
   

Staxastik vaqtli qatorlar tasodifiy vaqtli qatorlar asosida shakllanadi.

deterministik

Staxastik

Statsionar vaqtli qatorlar deb o’rtachasi atrofida tebranuvchi staxastik vaqtli qatorlardir. Statsionar vaqtli qatorlarda trend, mavsumiylik, avtokorellyatsiya, tasodifiylik bo’lmaydi. Agar shulardan hech bo’lmaganda bittasi bo’lsa ham nostatsionar vaqtli qatorlar deyiladi.

Vaqtli qatorlar har doim aynan statsionarlikka tekshirishdan boshlanadi. Vaqtli qatorlarni statsionarlikk tekshirishning 3 xil usuli bor:

1. 
   Grafik usuli
   
2. 
   Avtokorellyatsiya usuli
   
3. 
   Dickey fuller testi
   

Ushbu dickey fuller testi birlik ildiz testi deb ham nomlanadi.
Unit root test
Ushbu test natijasi manfiy son sifatida qancha kichik bo’lsa yoki 1% li, 5 %li, 10%li ishonch oraligidan kichik bo’lsa yoki ehtimollik P qiymati 0.05 dan kichik bo’lsa vaqtli qator statsionar ekanligini ifodalaydi. Agar vaqtli qator 3 ta holat bo’yicha nostatsionar ekanligi aniqlansa uning keying tahlillarida avtoregressiv modellar (VAR, VEC, Ardi…)
Agar vaqtli qatorlar nostatsionar bo’lsa ularni statsionarlikka aylantirish mumkin. Buning uchun vaqtli qatorlar differensiallanadi. Ilmiy tilda ushbu jarayon integratsiyalashuv jarayoni deyiladi.
Ya’ni nostatsionar qatorni birinchi tartibli integratsiyalaymiz. Keyin statsionarlikka tekshiramiz. Agar statsionarga aylansa kuchsiz nostatsionar bo’ladi. Agar nostatsionarlik saqlansa, 2-tartibli integratsiyalaymiz, agar statsionarlikka aylansa o’rtacha nostatsionar bo’ladi. 2 marta integratsiyalaganimizda ham nostatsionar bo’lsa, kuchli nostatsionar bo’ladi.
Ushbu barcha jarayon 1 ta yakuniy jadvalda aks etadi.





Ushbu chizmadan ko’rinadiki vaqtli qatorlar trend bor. Bizning fikrimizcha nostatsionar.
2-usul bo’yicha lag qiymatlari ishonch oraligidan tashqarida. Nazariyaga ko’ra hamma qiymatlar ishonch oraligida bo’lsagina statsionar bo’ladi.
Biz vaqtli qatorlarni statsionarlikka tekshirishimizning eng asosiy sharti uning keyingi tahlili uchun muhimdir. Prognoz metodlarini qo’llash statsionarlikka tekshirishdan keyin amalga oshadi.

ac bond

Test natijasiga ko’ra p= 0.15 va test qiymati 1%. 5%, 10% qiymatidan katta. Ishonch bilan ayta olamizki ushbu vaqtli qator.

ac dbond

Tahlil natijalariga ko’ra bond vaqtli qatori 1-tartibli integrallangan (differansiallangan) ekan, chunki I(1) dan keyin statsionarlikka aylandi. Birlik ildiz testi natijalari 1%, 5%, 10%dan kichik va ehtimollik 0.05 dan kichik.

ac d2bond

Uyga vazifa stat.uz saytidan mavzumizga doir 2 ta ko’rsatkichni statsionarlikka tekshirish va WORD da kamida 3 bet yozish.