Umumiy dinamik model. Obyektlar majmui iqtisodiy ko`rsatkichlar

boshqalar. Logistika naikasi mulkka xos bo'lib, jarayonning pasayishi
yoki aksincha, egri chiziqni teskari tomonga o'zgarishi mumkin. Ushbu muhim xususiyat turli xil tanqidiy, maqbul va boshqa boshqa qimmatli fikrlarning statistik usullarini aniqlashga imkon beradi
5.Мавсумий тебранишлар ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари (мавсумийлик, мавсумийликни аниқлаш усуллари, мавсумийлик индекси ва уни ҳисоблаш тартиби).
Mavsumiylik deganda, ayrim fasl va oylarda hodisa va jarayonlarning ko`p yillik dinamikasida muntazam ravishda yuzaga chiqadigan barqaror tebranuvchanlik tushuniladi.
Ekonometrikada mavsumiy tebranishlarni o`rganish quyidagi maqsadlarni ko`zlaydi:
- qator darajalarida kuzatiladigan mavsumiy tebranishlarini yaqqollashtirib tasvirlash va o`lchash;
Mavsumiylik indekslarini hisoblash vaqtli qatorlarda kuzatiladigan mavsumiy tebranishlarni baholash masalasining bir tomonidir. Uning ikkinchi tarafi darajalarning umumiy o`zgaruvchanligi shakllanishida mavsumiy to`lqinlar rolini aniqlashdan iborat. Bu esa umumiy o`zgaruvchanlik darajasini tasodifiy tebranish,
trend va mavsumiy to`lqinlar hissasiga taqsimlash masalasini tug`diradi. Uni dispersion tahlil yordamida echish mumkin. Bunday tahlil bosqichma-bosqich quyidagi tartibda amalga oshiriladi:
6.Юқори идентификацияланадиган тенгламани ечиш усули (моделнинг таркибий шакли, моделнинг келтирилган шакли, икки қадамли кичик квадратлар усули).
KMShning ij parametrlari eng kichik kvadratlar usulida baholanishi mumkin.
Tarkibiy va keltirilgan shakllarning parametrlarini o`zaro mosligini
ta’minlash uchun identifikatsiya sharti bajarilishi kerak.
Modelning tarkibli shakli quyidagicha bo`lishi mumkin:
- identifikatsiyalanadigan;
- identifikatsiyalanmaydigan;
- o`ta identifikatsiyalanadigan.
TMSh identifikatsiyalanadigan bo`lishi uchun, tizimning xar bir tenglamasi identifikatsiyalanadigan bo`lishi kerak. Bu holatda TMSh parametrlari soni keltirilgan formaning parametrlariga teng bo`ladi.
Agar TMShning birorta tenglamasi identifikatsiyalanmaydigan bo`lsa, bunda butun model identifikatsiyalanmaydigan bo`lib hisoblanadi. Bunday holatdakeltirilgan shaklning koeffitsiyentlari soni TMSh koeffitsiyentlari soniga nisbatan kam.
Agar keltirilgan koeffitsiyentlar soni tarkibli koeffitsiyentlariga nisbatan ko`p bo`lsa, model o`ta identifikatsiyalanadigan deb hisoblanadi. Bunda keltirilgan model shaklining koeffitsiyentlari asosida biror tarkibiy koeffitsiyentining ikki va undan ko`p qiymatini topish mumkin. O`ta identifikatsiyalanadigan modelda bitta bo`lsa ham tenglama o`ta identifikatsiyalanadigan, boshqalari esa identifikatsiyalanadigandir.
Agar, TMShning i-tenglamasida endogen o`zgaruvchilar sonini N orqali va tizimda mavjud bo`lgan, lekin ushbu tenglamaga kirmaydigan oldindan belgilangan o`zgaruvchilarni D orqali belgilasak, modelning identifikatsiya sharti quyidagi hisob qoidasi ko`rinishida yozilishi mumkin: