|
Elastiklik koeffitsiyenti va beta-koeffitsiyentlar_______
0 ‘zgaruvchi raqami
Xl
x3
x4
xs
Elastiklik koeffitsiyenti
0,374
0,308
0,318
-0,080
0,061
Beta- koeffitsiyent
0,359
0,275
0,213
-0,H 8
0,133
O'xshashlik bo‘yicha elastiklik koeffitsiyentini ham qiyoslash
mumkin. Uni quyidagi formula b o ‘yicha hisoblanadi.
r = * A
( 18)
У
Elastiklik koeffitsiyenti argument 1% ga o ‘zgarganda funksiya
o‘rtacha necha foizga o^garishini ko4rsatadi.
1.35-jadval m a’lumotlari bo‘yicha rentabellik material unumi 1% ga
oshganda 0,374% ga va jam g‘arma unumi 1% ga oshganda 0,308% ga
oshdi.
61
Korrelyatsion tahlil natijalarini baholash metodikasi. Bog‘lanish
tenglamasining ishonchliligi va uni amaliyotda qo‘llash mumkinligiga
ishonch hosil qilish uchun bog‘lanish ko‘rsatkichlarining ishonchliligiga
statistik baho berish kerak. Buning uchun Fisher mezoni (F-munosabat),
Darbin-Uotson mezoni
(DW),
approksimatsiyaning o'rtacha xatoligi (?),
korrelyatsiyaning
ko 'p
miqdorli
koeffitsiyentlari
(R)
va
determinatsiyalar (
D
) qoilaniladi.
Fisher mezoni (F-munosabat) quyidagicha hisoblanadi:
р = ^ ш _
.
.
_
2
2
ind
Y { y , - y J
n — m
(19)
bu yerda, ^ - tenglama bo‘yicha hisoblangan natijaviy kocrsatkichning
yakka tartibdagi qiymati;
Yx -
tenglama bo'yicha hisoblangan natijaviy ko^satkichning
o'rtacha qiymati;
Yi
-
natijaviy ko‘rsatkichning haqiqiy yakka tartibdagi qiymati;
m
- tenglamaning erkin qismlarini hisobga olgan holda bogianish
tenglamasining parametrlari soni;
n -
kuzatuvlar soni (tanlov hajmi).
i
F-munosabatning haqiqiy kattaligi jadvaldagilari bilan solishtirilib,
bog‘lanishning mustahkamligi haqida xulosalar qilinadi. Bizning
misolda F-munosabat beshinchi qadamda 95,67 ga teng.
F
javdal
F
ning
jadvaldagi qiymatli bo‘yicha hisoblangan. Ehtimollik darajasi
P=
0,05
va erkinlik darajalasi soni
(m -
1) = 6 - 1 = 5,
(n - m)
= (40 - 6) - 34
bo'yicha u 2,49 ni tashkil qiladi. Modomiki,
Fhis>Fjad
ekan, rentabellik
va o'rganilayotgan omillar orasida bog‘lanish mavjud emas degan faraz
rad qilindi.
Korrelyatsion tahlil natijalari borasida metodik aniqlikni oshirish
maqsadida regression model Darbin-Uotson (DW) mezoni bo6yicha ham
baholanishi
kerak.
Bu
o4rganilayotgan
omillar
o ‘rtasida
62
avtokorrelyatsiyalar mavjudligini topishda ishlatiladi. Maxsus jadvallar
bo‘yicha kuzatuvlar soni, omillar soni va olingan natijalami ularning
darajalari hisobidan kelib chiqib, minimal va maksimal ruxsat etilgan
chegaralari aniqlanadi.
Agar mazkur mezonning hisoblangan darajalari
du
chegarada bo6Isa, u holda regression modelda o‘rganilayotgar omillar
ocrtasida avtokorrelyatsiya mavjud emas degan xulosaga kelish mumkin.
Avtokorrelyatsyalar mavjud b o isa, olingan bogianish tenglamasi
qoniqarsiz deb hisoblanadi.
Bizning misolda
DW
= 1,96, keskin (kritik) nuqtalar
d
\,
d2
lar esa
kuzatuvlar soni
n
= 40, bogianish tenglamasidagi o'zgaruvchilar soni
m
= 5 va berilgan ahamiyatga ega daraja
a
= 0,05 da mos ravishda 1,23 va
1,786 ga teng.
Modomiki,
D W
o‘zining mumkin b o ig a n boshlangich va oxirgi
chegaralari orasida joylashgan ekan (1,786 < 1,96 < 2,214), bu
avtokorrelyatsiya yo‘qligidan dalolat beradi. Demak bu tasdiqlangan eng
yuqori sifatli model hisoblanadi.
Bogianish tenglamasining aniqligiga statistik baho berish uchun
approksimatsiyaning o'rtacha xatoligi (?) qoilaniladi:
1 n
n i=i
'y - у '
x i
_____
(
20
)
Regressiyaning
nazariy
ch izig i
(tenglamadan
hisoblangan)
haqiqiysidan (empirik) kamroq og4sa approksimatsiyaning o 4rtacha
xatoligi shunchalik kam boiadi. Bu esa bogianish tenglamasining
shakli to^g'riligidan dalolat beradi. Bizning misolda u 0,0364 yoki
3,64% ga teng. Iqtisodiy hisob-kitoblarda 5-8% gacha xatolikka y o i
qo‘yilishi mumkinligini hisobga olsak, ushbu tenglama o ‘rganilayotgan
bogianishni yetarlicha aniq ifodalaydi degan xulosaga kelish mumkin.
Bunday katta boim agan xatolik bilan ushbu tenglama bo4yicha
rentabellik darajasini oldindan taxmin qilish mumkin.
Korrelyatsiyaning
ko'p
miqdorli
koeffitsiyentlari
va
determinatsiyalar kattaligi orqali bogianish tenglamasini toiaroq
muhokama qilish mumkin. Bizning misolda, oxirgi qadamda
R =
0,92 va
D
= 0,85 ga teng. Demak, rentabellik variatsiyasi o ‘rganilayotgan
omillar o‘zgarishiga 85% hisobga olinmagan omillar o'zgarishiga esa
15% b o g iiq ekan. Demak, ushbu tenglamani amaliy maqsadda qoilash
63
mumkin.
Korrelyatsion tahiil natijalarini amaliyotda q o ilash metodikasi.
Barcha parametrlar bo‘yicha tekshirilgan regressiya tenglamasidan
quyidagicha foydalanish mumkin:
- xo4jalik faoliyati natijalarini baholash uchun;
-omillarni natijaviy ko‘rsatkichlaming oshishiga ta’sirini
hisoblashda;
- o 4rganilayotgan ko'rsatkichlar darajasini oshirishda zaxiralami
hisoblashda;
- uning miqdorini rejalash va taxmin qilishda.
Bor imkoniyatlardan kelib chiqqan holda korxonaning xo‘jalik
faoliyati natijalarini baholashda natijaviy ko‘rsatkichning haqiqiy
qiymatlari ko‘p miqdorli regressiya tenglamasi asosida aniqlangan
nazariy (hisoblangan) ko‘rsatkichlari bilan taqqoslash orqali amalga
oshiriladi. Bizning misolda (-jadvalga qarang) №1 korxonada material
unumi (xi) - 2,4 so‘mni, jam g‘arma unumi
(x2) -
80 tiyinni, mehnat
unumdorligi (хз) - 8 ming so'mni, aylanma m ablagiam ing aylanish
davomiyligi (x4) - 25 kun, eng yuqori sifatli mahsulotning solishtirma
og'irligi (x5) - 25% ni tashkil qiladi. Bundan ushbu korxona uchun
rentabellikni hisoblash darajasi quyidagicha:
Do'stlaringiz bilan baham: |
