Tijorat banklari aktivlari va passivlarini boshqarish bu pul mablag’larini jalb qilish va ularni joylashtirishni tartibga solish yo’llari va usullaridir

Nazorat uchun savollar

Kredit resurslari bozorida qanday resurslar sotiladi?

Kredit resurslari bozorining tijorat banklari uchun ahamiyati nimalarda

ko’rinadi?

Kredit resurslari bozorida depozitlar va kreditlarning baholari qanday shakllanadi?

Depozitlar va kreditlarning baholariga ta’sir qiluvchi qanday omillar mavjud?

Foiz marjasi deganda nimani tushunasiz?

14-BOB. TIJORAT BANKLARI RISKLARINI BOSHQARISH


14.1. Bank riski tushunchasining mazmuni va bank risklarining turlari

Iqtisodiy adabiyotda ―bank riski‖ tushunchasini turli xilda talqin qilish

holatlari mavjud.

174
K.D.Valravenning fikricha G’arb mamlakatlari banklari ko’proq likvidlik riski, kredit, portfel, sanoat, mamlakat, valyuta, foiz riskiga duchor bo’ladilar. «Bankovskiy menejment» kitobi muallifi P.S.Rouz risklarga kengroq tushuncha berib, u bank riski oltita asosiy turdagi risk - kredit riski, foyda ololmaslik riski, likvidlik riski, bozor riski, foiz riski, to’lay olmaslik riskidan tashkil topgan bo’lib, bu risklar bank faoliyatida juda muhim, hal qiluvchi risklar hisoblanadi, deydi.

Bazel Qo’mitasining Konsultativ xati hisoblanadi. Bazel Qo’mitasi tomonidan taqdim etilgan ro’yxatda risklarning 9 ta turi mavjud:

kredit riski;

operatsion risk;

huquqiy risk;

sug’urta riski;

transfert riski;

bozor riski;

foiz riski;

likvidlik risk;

reputatsiya riski.

Ammo ko’pchilik iqtisodchi olimlar tomonidan tijorat banklari faoliyatiga xos bo’lgan asosiy risk turlari sifatida quyidagilar e’tirof etiladi:

kredit riski;

foiz riski;

valyuta riski;

operatsion risk;

likvidlilik riski;

bozor riski²⁸.

Kredit riski – bu kreditlarni o’z vatqida va to’liq qaytmasligi natijasida bankning zarar ko’rish xavfidir.

Foiz riski – bu foiz stavkalarining tebranishi natijasida tijorat bankining zarar ko’rish xavfidir.

Исаков Ж.Я. Банк рисклари. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Молия, 2017. – 112 б.

175
Tijorat banklariga nisbatan foiz riski foiz stavkalarining tebranishi natijasida sof daromadning kamayishi va kapital qiymatining ma’lum qismining yo’qotilishi sifatida talqin qilinishi mumkin.

Foiz riski ta’sirida tijorat banki katta miqdorda daromad olishi mumkin. Ammo, foiz riskining chuqurlashishi sharoitida foiz stavkalarining bank uchun noqulay tebranishi tijorat bankini katta miqdorda zarar ko’rishiga sabab bo’lishi mumkin. Shu sababli, tijorat banklari rahbariyati foiz riskini boshqarish samaradorligini oshirish masalasiga katta e’tibor qaratadilar.

Valyuta riski deganda, tashqi iqtisodiy faoliyat jarayonida ayirboshlash kurslarini o’zgarishidan yoki boshqa turli valyuta operatsiyalarini amalga oshirilishida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan yo’qotishlar (yoki daromad olish) tushuniladi. Valyuta risklarining yuzaga kelishining asosiy sababi – valyuta kurslarini o’zgarishi hisoblanadi. Bunday o’zgarishlar hamma shaxslarga: ishbilarmon firmalar va davlat strukturalariga ham ta’sir ko’rsatadi.

Pul o’tkazishda yuzaga keladigan risk – xorijiy valyutada ifodalangan (misol uchun, xorijdagi filialning hisobotlari) firma yoki bankning moliyaviy hisobotlari natijalarini milliy valyutaga o’tkazish (misol uchun, firmaning moliyaviy hisobotlari konsolidatsiya qilish vaqtida).

Tranzaktsiya (bitimlar) riski – to’lovni kelajakdagi bir sanada amalga oshirishda milliy valyutaning qiymatini yoki bitimning daromadliligining noaniqligini aks ettiradi. Bunga misol qilib, importerga kredit taqdim etilgan holda importer valyutasida tovarlarni eksport qilib olishi xizmat qiladi.

Iqtisodiy risk - kelajakda valyuta ayirboshlash kurslarining o’zgarishi

natijasida xorijiy valyutada ifodalangan firma aktiv va majburiyatlarining milliy valyutadagi qiymatining o’zgarishidir. Bunga misol qilib, firmaning xorijiy bo’linma va filiallarining aktivi va majburiyatlarini ko’rsatish mumkin.

Likvidlilik riski 2 xil holatda namoyon bo’ladi:

Bankning vakillik hisobraqamlarida ortiq cha pul mablag’larining to’planib qolishi.

Bankning vakillik hisobraqamlarida pul mablag’larining etmay qolishi.

176
Likvidlilikning 2-ko’rinishi balanslashmagan likvidlilik deyiladi.

Bozor riski foiz stavkalarining barqaror emasligi oqibatida moliyaviy aktivlarning bozor qiymatining o’zgarishi sababli bankning aktiv operatsiyalaridan keluvchi daromadni o’zgarishi ehtimoli tufayli yuzaga keladi.

Operatsion risk – bu bank xodimlarining noqonuniy hatti-haarkatlari va dasturiy ta’minotning buzilishi natijasida bankning zarar ko’rish xavfidir.