The modern banking firm

Likvidlik riskini boshqarishga yondashuvlar

• Aksariyat mijozlar noto'g'ri boshqaruv yoki bank muvaffaqiyatsizligini idrok etish tufayli pullarini qaytarib olishga qiziqish bildirganda ishga tushiriladi
• Bank har doim depozitlarni yechib olishdan kelib chiqadigan pul oqimlari majburiyatini bajarishi kerak (oddiy holatda, shuningdek stressda)
• Zamonaviy bank faoliyatida riskning bunday turi bilan kurashishning eng yaxshi usuli bo'shliq tahlilidan foydalanish hisoblanadi.

Likvidlik riskini boshqarishga yondashuvlar

• Ushbu xavfni nazorat qilish uchun banklar odatda qisqa vaqt oralig'ida (masalan, bir hafta) pul oqimlarini (kirish va chiqish) rejalashtiradilar.

Bozor risklarini boshqarish

• Banklar dunyoning turli va turli bozorlarida moliyaviy vositalarni sotib olish va sotishda ishtirok etadilar. Ushbu vositalar narxining salbiy o'zgarishi banklarni sezilarli darajada fosh qilishi va ularning portfelining qiymatiga ta'sir qilishi mumkin. Bu bozor riski deb ataladi.
• Bozor tavakkalchiligini hisoblashning ikkita keng tarqalgan usuli mavjud:
• Risk ostidagi qiymat (VaR): har kungi normal bozor sharoitida bank duch keladigan bozor riskini hisoblab chiqadi.
• Stress testi: g'ayritabiiy bozor sharoitida bozor xavfini hisoblab chiqadi.
• Keyingi muhokamada biz har bir yondashuvni batafsil muhokama qilamiz.

Bozor risklarini boshqarish

Risk ostidagi qiymat (VAR) yondashuvi

• Bozor xavfini o'lchash uchun nisbatan yangi yondashuv.
• VaR ma'lum bir ishonch darajasidan kelib chiqqan holda, normal bozor sharoitida bank ma'lum vaqt oralig'ida ko'rishi mumkin bo'lgan eng yomon zararni hisoblab chiqadi.
• Masalan, bank o'z savdo portfelining kunlik VaR qiymati 99% ishonch oralig'ida 35 million dollar ekanligini hisoblashi mumkin. Bu shuni anglatadiki, har qanday kunda 35 million dollardan ortiq yo'qotish yuz berishi mumkin bo'lgan 100 ta imkoniyat bor.
• VaR har qanday aktivlar yoki passivlar portfeli uchun hisoblanishi mumkin, ularning bozor qiymati davriy ravishda mavjud bo'lib, narxlarning o'zgaruvchanligi (  ) ham baholanishi mumkin.