The modern banking firm

Buyuk Britaniyadagi prudensial nazorat va qoidalar

• Qonun bo'yicha BOE tartibga soluvchi sifatida ishlaydi.
• Bank balansining aktiv tomoni kapitalning etarliligi va passiv tomoni likvidlikning etarliligi orqali tartibga solinadi.
• BOE kapitalining etarliligi
• Majburiyatlarni qaytarish uchun qancha kapital bor
• Ikkita o'lchov qo'llaniladi: Gearing yoki leverage nisbati va Risk aktivlari nisbati
• BOE likvidligining etarliligi
• Likvidlik bo'shlig'ini tahlil qilish orqali moliyalashtirish xavfi
• Bo'shliqni tahlil qilish orqali foiz stavkasi xavfi
• Valyuta kursi tavakkalchiligi bitimlar va tuzilmaviy pozitsiyalarni ko'rib chiqish orqali
• Evrobozor monitoringi orqali qarama-qarshi tomonlar xavfi

Kapitalning etarliligi va BOE

1. Vites nisbati:

Depozitlar + Ext. Majburiyatlar

Kapital + zaxira

• GRni pasaytiring, bankning kapitalini yo'qotishi va muvaffaqiyatsiz bo'lishi xavfini kamaytiring

1-misol:

Aytaylik, bank balansi quyidagicha:

Bank depozitlari + tashqi. majburiyatlar = £ 1 mln.

Bank kapitali + zaxira = £1 mln.

GR= 1/1=1

Natijalar: agar bank 2 million funt sterling kredit bersa. va qarz oluvchilarning 50% defolt, bank barcha kapitalini yo'qotadi, lekin omonatchilar pullarini qaytarib oladilar.

Kapitalning etarliligi va BOE

2-misol:

• Aytaylik, bank balansi quyidagicha:

Bank depozitlari + tashqi. majburiyatlar = £ 2 mln.

Bank kapitali + zaxira = £1 mln.

GR= 2/1=2

• Natijalar: agar bank 3 million funt sterling kredit bersa. Qarz oluvchilarning 50 foizi defolt, bank 1,5 million yo'qotadi (kapitalidan ko'proq) va barcha omonatchilar pullarini qaytarib olmaydilar.
• Odatda koeffitsient bank va BoE o'rtasidagi ikki tomonlama kelishuv bilan belgilanadi. Ikkala tomon uchun maqbul deb hisoblangan aniq ko'rsatkich koeffitsienti bank faoliyatining tabiatiga va uning aktivlariga qarab o'zgaradi. Ba'zi sifat omillari ham e'tiborga olinadi.