The modern banking firm

Xatarlarni boshqarishga yondashuvlar - Misol

• Obligatsiya muddati: 10 yil, Qiymati: £100, Kupon stavkasi: yiliga £5, To'lov qiymati: £100, Bozor foiz stavkasi: 10%. Joriy qiymat quyidagicha hisoblanadi:

DF CF PV

0,91 5 4,55

0,83 5 4,13

0,75 5 3,76

0,68 5 3,42

0,62 5 3,10

0,56 5 2,82

0,51 5 2,57

0,47 5 2,33

0,42 5 2,12

0,39 105 40,48

69.27

Xatarlarni boshqarishga yondashuvlar - Misol

Davomiyligi hisoblab chiqiladi:

D= 10[1-5/6,9277)]+(1,1/0,1) {1-[100(1,1 ) -10 /69,277]}. D = 10 yil emas, balki 7,6 yil. Xuddi shunday, kapitalning davomiyligini quyidagicha hisoblash mumkin:

DE= {(MPV A *D A )-(MPV L *D L )]  (MPV A -MPV L )---------(3)

• O'z kapitalining hisoblangan muddati foiz stavkasi o'zgarishining bank qiymatiga ta'sirini tahlil qilish uchun ishlatiladi

Davomiyligi haqida batafsil Aktiv/passiv portfelining davomiyligi

Qayerda:
w i = i aktivning dollar miqdori jami aktivlarga bo'lingan
D Ai = portfeldagi i-aktivning davomiyligi
Mas'uliyat portfelining davomiyligi
Qayerda:
w i = jami majburiyatlarga bo'lingan i-majburiyatning dollar miqdori; D Li = portfeldagi i-majburiyatning davomiyligi

Davomiylik oralig'i

Bankning sof qiymatining o'zgarishi:
Umumiy vaqt oralig'i:

Foiz stavkalarini o'zgartirishning bankning sof qiymatiga ta'siri

Ijobiy	Ko'tarilish	Kamaytirish
Bo'shliq	Kuz	Kattalashtirish; ko'paytirish
Salbiy	Ko'tarilish	Kattalashtirish; ko'paytirish
Bo'shliq	Kuz	Kamaytirish
Nol	Ko'tarilish	O'zgarish yo'q
Bo'shliq	Kuz	O'zgarish yo'q