The modern banking firm

Kredit risklarini boshqarishga yondashuvlar

• Firmalar yoki yirik qarz oluvchilar uchun banklar kompaniyaning yillik hisobotini yoki qarz-kredit rekordini baholashlari mumkin.
• o'tmishdagi kredit tarixi (kredit reyting agentliklari orqali), qarz oluvchining moliyaviy koeffitsienti (leveraj) koeffitsienti, qarz oluvchining boyligi, qarz oluvchilar daromadlarining o'zgaruvchanligi va garovning kredit shartnomasining bir qismi ekanligi yoki yo'qligi asosida qaror qabul qilinadi.
• Ba'zida kredit reytingi guruhi prognoz qilingan makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni ko'rib chiqadi: inflyatsiya, foiz stavkalari va kelajakdagi iqtisodiy o'sish.

Kredit risklarini boshqarishga yondashuvlar

• Kredit tavakkalchiligini tahlil qilishning miqdoriy usuli qarz oluvchi tomonidan to'lanmaslik ehtimolini bashorat qilish uchun moliyaviy ma'lumotlardan foydalanishni talab qiladi.
• Odatda keng tarqalgan ishlatiladigan usullar diskriminant tahlili va Logit va Probit modellaridir
• Ushbu usullar statistik usullar bo'lib, regressiyani o'z ichiga oladi
• Noto'g'rilik ehtimoli oldindan belgilangan ba'zi muhim o'zgaruvchilar, ya'ni yosh, oilaviy ahvol, yashash joyi va malakasi va boshqalar asosida hisoblanadi.

Foiz stavkasi risklarini boshqarishga yondashuvlar

• Aktiv majburiyatlarni boshqarish orqali boshqariladigan foiz stavkasi riski. Foiz stavkasi riskini tahlil qilish va minimallashtirishda ikki turdagi usul juda keng tarqalgan. Bular
• bo'shliqlarni tahlil qilish va
• davomiyligini tahlil qilish

Bo'shliqlarni tahlil qilish

• Bo'shliqni tahlil qilish - bu foiz stavkasi xavfini boshqarish uchun ishlatiladigan eng mashhur ALM usuli.
• Bo'shliq - bu ma'lum bir vaqt oralig'ida, masalan, olti oy uchun foizga sezgir bo'lgan aktivlar va majburiyatlar o'rtasidagi farq.
• Bo'shliqni tahlil qilishda bank aktivlari va majburiyatlarining har biri aktiv yoki majburiyat qayta baholanadigan sanaga va "vaqt chelaklariga" qarab tasniflanadi.