Tavakkalchilikni boshqarish

Birinchi komponent Hujjatning eng muhim qismi to'g'ridan -to'g'ri kredit tavakkalini hisoblash usullariga bag'ishlangan va kredit tavakkalini hisoblashda ikkita yondashuvni taklif qiladi.
Standartlashtirilgan yondashuv tashqi kredit reytingiga, ya'ni u yoki bu xalqaro reyting agentligi (Standard & Poor's va boshqalar) tomonidan belgilanadigan reytingga qarab, ma'lum bir qarz oluvchiga berilgan koeffitsient bo'yicha kredit talablari miqdorini o'lchashga asoslangan. Bazel I bilan taqqoslaganda, yangilik - bu bank (korxona) faoliyatining eng ob'ektiv ko'rsatkichlaridan biri sifatida tashqi reyting xavfini baholashga yo'naltirilganlikdir. Bundan tashqari, kredit xavfini hisoblashda garovni hisobga olishning yanada moslashuvchan tizimi.
Standartlashtirilgan yondashuvning bir qismi sifatida, Bazel II kredit xavfini hisoblashda garovni hisobga olishning yanada moslashuvchan tizimini ham nazarda tutadi. Kredit tavakkalchilikning "yumshatish texnikasi" nafaqat Bazel I talablarida nazarda tutilgan garov sifatini baholashni, balki uni bergan shaxsning moliyaviy holatiga qarab kredit talablarini o'zgartirish imkoniyatini ham o'z ichiga oladi. tegishli garov.
Ikkinchi yondashuv, bu Bazel I bilan solishtirganda eng muhim o'zgarish bo'lib, qarz oluvchilarning kreditga layoqatliligini aniqlash uchun ichki reytinglarni qabul qilishdir (Ichki reytingga asoslangan yondashuv - IRB yondashuvi). Kredit xavfini o'lchash nuqtai nazaridan, IRB yondashuvi to'rt omilni hisobga oladigan matematik model: kontragentning defolt ehtimoli (PD); kontragent (LGD) majburiyatlarini bajarmagan taqdirda yo'qotishlar ulushi; to'lanmagan taqdirda zararlarning mutlaq qiymati (EAD) va kreditning qoldiq muddati yoki qarz garovi muomalasi (M). Ushbu ko'rsatkichlar yordamida kutilgan (EL) va kutilmagan (UL) deb ataladigan yo'qotishlar aniqlanadi, ularning qiymati kapitalning etarliligini hisoblashga kiritilgan.
Ikkinchi komponent Bazel II kredit tashkilotlarida tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini tashkil etishning asosiy tamoyillari va tavsiyalarini hamda nazorat jarayoniga qo'yiladigan talablarni belgilaydi. U bank shaffofligi va bank nazorati oldida hisobot berish masalalarini, shu jumladan bank portfelidagi foiz stavkasi xavfini, kredit tavakkalchiligini (stress testlari, defoltlar, qoldiq tavakkalchilik va kredit kontsentratsiyasi xavfi), operatsion tavakkalchilik va sekyuritizatsiyani hal qilish bo'yicha takliflarni o'z ichiga oladi.