borligini
k o ’rsatadi.
M ultikollinear
m avjuligi
esa
bu
faktorlar
natijali
alom atlarining bir tom onga ta’sir etishidan dalolat beradi.
M ultikollinear faktorlarini hisobga olganda regressiya o ’rta kvadratik
tenglam asi oshib boradi. Shuning uchun faktorlarda multikollinear mavjud b o ’lganda
mantiqiy m ulohazalarga amal qilib, ulardan birini o ’chirish lozim . M ultikollinear
mavjud b o ’lganda normal tenglamalar sistem asi matritsasi noaniiq matritsaga aylanib
koladi. Bu esa ulam i xal qila olm aslikka olib keladi.
11. K uzatish lar sonini oshirish uchun ulam ing makonda takrorlanishidan foydalanish
m um kin em as. M akonda hodisalam ing o ’zgarishi avtoregressiyani vujudga
kelitirish mum kin. A vtoregressiya esa statistikadagi mavjud alomatlar o ’rtasilagi
b o g ’lanishni m a’lum darajada buzadi. Shuning uchun k o ’rsatkichlar dinam ik
Do'stlaringiz bilan baham: |