T o s h k e n t d a V l a t I q t I s o d I y o t u n I v e r s I t e t I e k o n o m e t r I k a

10.4.R egressiya tenglamasining form asini  tanlash  bosqichi.
Iqtisodiy  qatorlar  dinamikasi  o ’rtasidagi  bog’Ianishlar  chizigi  formasini 
aniqlayotganda k o ’pchilik hollarda quyidagi  form alardan foydalaniladi:
Chiziqli
у = ц+цх
(6)
2-darajali parabola
y=ao+aix+aiX2
(7)
3-darajali parabola
y=ao+aix+ajx?+a}X3
(8)
n-darajali parabola
y=a0+aix+a
2
x2+... +a„
дс"
(9)
2-darajali giperbola
(10)
b-darajali giperbola 
у
 =
a
( П )
logarifinik 
logy=a0+asx
(12)
yarim logarifm ik 
y=ao+atlnX
(13)
ko’rsatkichli  funksiya
y= a&i1
(14)
darajali  funksiya
y=a
(15)
logistik funksiya 
у
 -   ,
1 
+це
(16)
Funksiyalar  param etri  odatda  eng  kichik  kvadratlar  usuli  bilan  aniqlanadi. 
Normal  tenglam alar  sistemasi 
(7)  sistem aga  o ’xshash  b o ’ladi. 
B a’zi 
bir 
funksiyalarning grafigi  1-shaklda ko'rsatilgan.
Logistik  funksiyada 
у
  ni  qiymati  oldin 
x
  ning  tekis  o ’zgarishda  tezlatilgan 
sur’atda orta boradi.
Regressiya  tenglam asining  formasini  tanlashda  quyidagilarga  rioya  qilish
lozim:
1.  B og’lanishning  umumiy  shakli,  bog’lanishning  tabiati  va  xarakteriga 
nisbatan professional tushuncha bilan mos kerak.
2.  Imkoni  boricha  interpretatsiya  va  am aliy  q o ’IIashda  oson  bo’lgan 
tenglam alam ing 
en g  
sodda 
formalaridan 
foydalanish 
lozim. 
Boshlang’ich

---

n u ’lum otlam ing  grafik  tasviri-larqoq  diagramma  va  rcgressiyalam ing  em pirik 
chiziqlari  regressiyalarini tenglam a  formalarini  tanlashda katia yordam  k o ’rsatadi.
10.5 .A v t o k o r r e l y a t s i y a   tahlili.
Vaqtli  qatorlam ing  keyingi  va  oldingi  hadlari  o ’rtasidagi  korrelyatsion 
bog’lanish 
hisoblanadi. 
A viokorrelyatsiyaning  mavjuligi 
qatorlar 
dinamikasi 
darajalarining  o ’zaro  b o g ’liqligidan,  keyingi  hadlam ing  oldingi  hadlarga  kuchli 
darajada  bo g ’liqligidan  dalolat  beradi.  Chunki  korrelyatsion  tahlil  usulini  o ’zaro 
bog’langan  har  bir  qator darajasi  statistik  mustaqillikka  ega  bo’lgan,  o ’rganilayotgan 
qatorlar  dinam ikasida  avtokorrelyatsiya  mavjudligini  aniqlash  lozim  b o ’lgan 
hollardagina  tadbiq etish  m um kin.  A vtokorrelyatsiya m avjudligini  tekshirish jarayoni 
quyidagicha am alga oshiriladi. 
ra
 (hisob) qiymati  hisoblanadi:
Bunda: z,  = 
у - у 
-
 qoldiq  miqdor;
Agar  hisoblab  topilgan  z„  (hisob)  miqdor  berilgan  bir  protsentli  xatolar 
ehtimolligi  va  erkinlik  daraja  sonlari 
N - n - 1
  bo’lganda  tegishli 
ra
  (jad) 
(ra
  (jad)(hisob))  qiym atidan  katta  b o ’lsa,  avtokorrelyatsiya  b o ’lmaydi.  So’ngra  ishonchlilik 
intervallari  aniqlanadi.  U   koeffitsiyentlar  variatsiyasi  yordam ida  quyidagi  formula 
asosida aniqlanadi.
Bunda: 
у
  nazariy  q atorlar  dinam ikasining  o ’rtacha  qiymati.  Shundan  so ’ng  quyi 
intervali  _y, 
(1-VG'100)
  yuqori  interval  b o ’yicha 
y,(lQVG‘ 100)
  ishonch  intervallari 
hisoblab chiqiladi.
Q uyidagi  holatlar  korrelyatsion  tahlil  usulini  bashoratlashda  q o ’llashda 
xatoliklarga olib kelishi m um kin:
a)  bashoratlashtirilayotgan  hodisa  k o ’rsatkichlari  dinamikasini  aniqlashda  muhim  
ahamiyatga ega b o ’lgan faktorlar im konini ola bilmasligi;
b)  korrelyatsion  tenglam alar  koeffitsiyentlari  ularning  qiymatini  aniqlaydigan 
sharoitlar o ’zgarishi bilan qiym atining o ’zgaruvchanligi;
v) bir qiym at o ’zgarishining  bashorati  boshqa bir qancha qiym atlar o ’zgarish  qiymati 
bilan almashtiriladi.
rQ(x 
и с о б )
  =
(17)
(18)

---