Sh. Abdullayeva I f. d., prof

 
36-chizma.
Kreditlash jarayoni va riskli holatlarni aniqlash chizmasi. 
Bankning to‘lovga qobiliyatsizligi riskini quyidagi usullarda 
aniqlash mumkin: 
qq
qq
tqs
D
B
R
−
=
1
Bu yerda: 
R
tqs
– to‘lovga qobiliyatsizlik riski;
B
qq
– bank tomonidan chiqarilgan, hisobdan chiqarish muddati bir 
xil bo‘lgan qog‘oz majburiyatlari (qimmatli qog‘ozlar va depozit 
sertifikatlari); 
D
qq
– davlat qimmatli qog‘ozlari. 
Ushbu farqning ortishi natijasida bozordagi investorlar bankning 
qarz majburiyatlari bilan bo‘ladigan operatsiyalarning katta riskka ega 
bo‘lishini tushunadilar. 
а
а
tks
D
B
R
:
2
=
 
1 
Kredit olish arizasi 
2 
Mijozning kreditga layoqatliligi va uning 
samaradorligini baholash 
3 
Kredit, garov, kafolat shartnomalarini 
tuzish, kreditni sug‘urtalash 
4 
Kredit berish 
5 
Kreditdan foydalanish monitoringini
tashkil qilish 
6 
 
Kredit va u bo‘yicha foizlar 
o‘z vaqtida to‘lanadi 
7 
Kredit va foizlarni to‘lashda 
qiyinchiliklar yuzaga keladi 
Risksiz yoki kam riskli holat 
Riskli holat 

---

421
Bu yerda:
а
B
– bank aksiyasi qiymati;
а
D
– bankning bitta aksiyasiga to‘g‘ri keladigan bir yillik daromadi. 
Bu ko‘rsatkich bank aksiyasi qiymati bilan uning bitta aksiyasiga 
to‘g‘ri keladigan bir yillik daromadining nisbatini ifodalaydi. Investorlar 
bank kapitalining hajmi ular duch kelishi mumkin bo‘lgan risk darajasini 
qoplamasligini payqaganlaridan so‘ng bu nisbat kamayib ketadi. 
y
а
с
tks
B
А
R
:
3
=
Bu yerda: 
A
s
– aksiyadorlar sarmoyasining sof qiymati;
B
ya
– bankning yalpi aktivlari. 
Bu ko‘rsatkich aksiyadorlar sarmoyasining sof qiymatining bank 
yalpi aktivlariga bo‘lgan nisbati orasidagi farq darajasini ifodalaydi. 
Agar bu ko‘rsatkich, ya’ni farq kamayib ketsa, u holda bank 
aksiyadorlari va qarz majburiyatlari egalari uchun katta risk yuzaga 
keladi.
p
jq
tks
Ya
М
R
:
4
=
Bu yerda: 
M
jq
– jalb qilingan mablag‘lar, ya’ni bir yil mobaynida qaytarilishi 
mumkin bo‘lgan sug‘urtalanmagan depozitlar, pul bozorida boshqa 
banklar, uyushmalar va hukumat organlaridan olingan qarzlar, shu 
jumladan, aksiyadorlar sarmoyasi, kreditlar bo‘yicha yo‘qotishlarni 
qoplash zaxiralari; 
Ya
p
– yalpi passivlar. 
Yuqoridagi ko‘rsatkichlardan tashqari, to‘lovga qobiliyatsizlikning 
keng qo‘llaniladigan quyidagi ko‘rsatkichlari ham mavjud: 
aksiyadorlar sarmoyasi va riskli aktivlar nisbati; 
birlamchi kapitalning yalpi aktivlarga nisbati. 
Riskli aktivlar
– kreditlar va qimmatli qog‘ozlar (naqd pullar, bino 
va inshootlar, hamda boshqa turli aktivlar bundan mustasno)dir.