Режа: Эконометрика фанининг ривожланиш тарихи Эконометрика фанининг предмети ва вазифалари Эконометрик усулларнинг хусусиятлари

1-расм. Моделнинг таснифланиши.

2-расм. Абстракт моделнинг турлари.
Иқтисодий моделлар қуйидаги турларга бўлинади.

• 
  Тузилмавий моделлар;
  
• 
  Функционал моделлар;
  
• 
  Детерминирланган моделлар;
  
• 
  Стохастик моделлар;
  
• 
  Статик моделлар;
  
• 
  Динамик моделлар.
  

3-расм. Иқтисодий моделларнинг шаклига кўра турлари.
Эконометрикада чизиқли модель атамаси мақсадга кўра ҳар хил усулларда қўлланилади. Энг тез-тез учрайдиган ҳодиса регрессия моделлари билан боғлиқ бўлиб, бу атама кўпинча чизиқли регрессия моделлари билан синоним сифатида қабул қилинади. Чизиқли регрессия номаълум модель параметрлари асосида баҳоланадиган чизиқли прогноз қилувчи функциялар ёрдамида моделлаштирилади, бундай моделлар чизиқли моделлар дейилади.
Эконометрикада чизиқсиз моделлар – бу кузатиш маълумотлари модель параметрларининг ва бир ёки бир нечта мустақил ўзгарувчиларга боғлиқ бўлган функция билан моделлаштирилган регрессион таҳлилнинг бир шакли. Чизиқсиз эконометрик моделларга даражали функциялар, парабола функцияси, гипербола функцияси, логорифм функцияси, Гаусс функцияси, Лоренс эгри чизиғи функцияси ва бошқаларни киритиш мумкин.
5. Эконометрик моделлаштириш босқичлари
Эконометрик тадқиқотларни олиб бориш учун биринчи навбатда улар олдига қўйилган асосий масалаларни ечиш лозим. Бундай асосий масалалар қуйидагилар:

• 
  иқтисодий ўзгарувчилар орасидаги боғланишларни сифат жиҳатдан таҳлил қилиш, яъни боғланган (y_j) ва боғлиқ бўлмаган (х_i) ўзгарувчиларни ажратиш;
  
• 
  маълумотларни танлаш;
  
• 
  y_j ва x_i ўзгарувчилар орасидаги боғланиш шаклини аниқлаш;
  
• 
  модель параметрларини баҳолаш;
  
• 
  сохта ўзгарувчиларни киритиш;
  
• 
  автокорреляцияни аниқлаш;
  
• 
  трендларни, даврий ва тасодифий компоненталарни аниқлаш;
  
• 
  боғланиш шаклини аниқлаш ва бирпайтли тенгламалар тизимини тузиш;
  
• 
  идентификация шартларини текшириш;
  
• 
  бирпайтли тенгламалар тизимининг параметрларини баҳолаш;
  
• 
  даврий қаторлар тизими асосида моделлаштириш: стационарлик ва коинтеграция муаммолари;
  
• 
  идентификация муаммолари ва параметрларни баҳолаш.
  

Бу масалаларни ҳал қилиш учун эконометрик моделлаштиришнинг қуйидаги босқичлари мавжуд:
Биринчи босқич – иқтисодий муаммонинг қўйилиши ва уни сифат жиҳатдан таҳлил қилиш, бунда иқтисодий муаммо қўйилиб уни ҳал қилишдаги асосий омиллар танлаб олинади. Иқтисодий муаммо ҳар томонлама амалий, сифат жиҳатдан, ҳудудий, ички ва ташқи томонлардан таҳлил қилинади.
Иккинчи босқичда – маълумотларни тўплаш, бунда статистик кузатиш усулларига мурожаат қилиниб маълумотлар йиғилади. Бу маълумотларнинг ишончлилиги текширилиб уларнинг ҳақиқийлари олинади. Ҳақиқий маълумотлар билан тузилмаган моделлар ишончсиз бўлади.
Учинчи босқич – эконометрик моделни ишлаб чиқиш, бунда эконометрик моделларнинг параметрларини аниқлаш усуллари танланиб, яъни “Энг кичик квадратлар усули (OLS)”, “Максимал эҳтимоллик (ML)”, “Умумлаштирилган момент усули (GMM)”, “Ўртача энг кичик квадратлар усули (GLS)”, “Икки босқичли энг кичик квадратлар усули (2SLS)” “Чизиқсиз энг кичик квадратлар усули (NLLS)” ва бошқалар орқали моделларнинг параметрлари аниқланади.
Тўртинчи босқич – эконометрик модель ва параметрларини баҳолаш, бунда детерминация коэффициенти, Стьюдентнинг t мезони, Фишернинг F мезони, апрокцимациянинг ўртача хатолиги ва бошқалар аниқланади. Булар орқали модел ва унинг параметрлари баҳоланади.
Бешинчи босқич – эконометрик модель асосида прогнозлаш, бунда тузилган моделлар орқали, моделда иштирок этган кўрсаткичлар келгуси даврлар учун прогнозлаштирилади.
Олтинчи босқич – амалиётга жорий қилиш, бунда тузилган эконометрик моделлар шакллангунча бўлган барча босқичлардан сўнг амалиётга ишлатиш учун тавсия қилинади.