О‘zbekiston respublikasi oliy va о‘rta maxsus ta’lim vazirligi mirzo ulug‘bek nomidagi о‘zbekiston milliy universiteti


Misol: (1.3)-tenglama va (1.4) shartda



Download 0,49 Mb.
bet20/22
Sana14.04.2022
Hajmi0,49 Mb.
#550599
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Bog'liq
Bekova.MD1 (oxirgi) 27.01.2022

Misol: (1.3)-tenglama va (1.4) shartda

  1. Optimal variantlar opsioni. Bu holda Yevropa opsionlari yutuq funksiyasi quyidagicha ifodalanadi. , bunda , vaqtdagi riskli aktivlarning narxi.

Bunda boshlang’ich shart (1.4) quyidagicha bo’ladi
(1,9) = va yechim quyidagi ko’rinishni oladi , (1.10)
Bu yerda ma’lum son (1.8).
b) Opsionlarni orasidagi farqqa qarab baholash. Opsionlar bahosi ikkita aktivlar farqiga asoslanadi. Ushbu tip opsionlarning matematik modelida boshlang'ich shart: =max ko’rinishda bo’ladi. Qayd etganimizdek, ko'p o'lchamli singulyar integralni hisoblash juda murakkabdir. Bunda Monte-Karlo algoritmidan foydalangan holda integralni hisoblash mumkin. Quyida keltirilgan misolda ikkita riskli aktivlar berilganda optimal variantlar opsioni modeli misol sifatida ishlatilgan. Ushbu holda ikkita riskli aktivlarning matematik modeli quyidagicha ifodalanadi.

Soha D: va shu sohada chegaraviy masala


(1.11)
Ushbu chegaraviy masalani aniq yechimi quyidagicha bo’ladi


(1.12)
Bu yerda

ва .
Endi biz hisoblash natijalarni bera olamiz hamda ularni taqqoslashimiz mumkin. Hisoblash natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan




X1-narx 1-aktiv

X2-narx 2-aktiv

T-mos vaqt

MS-Monte Carlo usulida hisoblangan opsion narxi

Price of option ES–opsion haqiqiy narxi
(Jiang L)

Xatolik


1.2

1.3

0.3

1,275

1,273

0,001

3,5

3,8

0,2

3,718

3,712

0,005

1.5

1.9

0.3

1,863

1,860

0,002

1.9

2.1

0.2

2,054

2,050

0,003

2.4

2.2

0.3

2,315

2,321

0,005

1.5

1.5

0.5

1,487

1,496

0,008

Trayektoriyalar soni N = 10000.


Bu jadvalda ko'p karrali integraldan olingan natija keltirilgan. Ya'ni moliyaviy masalalardan opsionlarning narxini hisoblab topish jarayonida, yechimi ko'p karrali integrallarni hisoblashga keladi.

Download 0,49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish