Однородных ссуд в российском

рован с учетом особенностей объекта управления и предусматривает расчет вели-
чины лимита по каждому портфелю исходя из вероятности дефолта портфеля, рей-
тинга инвестиционной привлекательности региона и кредитного рейтинга отрасли
портфеля, а также ограничений на размер однородной ссуды в зависимости от ве-
личины имеющегося капитала.
Кроме того, учитывая, что совокупность однородных ссуд портфеля с позиций
управления может рассматриваться как одна ссуда, представляется целесообраз-
ным ограничивать совокупный риск по ПОС лимитами, методики расчета которого
могут базироваться на подходе к расчету нормативов максимального риска на од-
ного заемщика (Н6) и максимального размера крупных кредитных рисков (Н7).
Процедуры стресс-тестирования портфелей однородных ссуд - наил1енее разра-
ботанный в практике российских банков вопрос. Тем не менее управляя портфеля-
ми однородных ссуд банк должен принимать во внимание, что поведение портфе-
лей однородных ссуд, сформированных в стабильных экономических условиях, в
условиях негативного изменения макроэкономических условий может меняться в
сторону существенное увеличения риска.
18
в диссертации доказывается, что среди всего многообразия моделей и методик
стресс-тестирования, которые используются в банковской практике, целям стресс-
тестирования портфеля однородных ссуд наиболее соответствует методика стресс-
тестирования риска концентрации. Риск концентрации возникает, когда большое
количество кредитов в портфеле тесно взаимосвязаны между собой. Негативная
динамика в факторах риска может инициировать дефолт значительной части порт-