Однородных ссуд в российском

кредитньтх требований данной категории, умноженная на 30%
Метод сколь-
зящих сред-
них
В основе лежит динамический анализ доли просроченной ссудной задолженности по кре-
дитам портфеля за период. В качестве динамического ряда рассматривается временная по-
следовательность значений доли просроченных кредитов в общем объеме кредитного
портфеля, на основе которой определяется средний уровень доли просроченных кредшов.
Если рассчитан1и,1Й показатель меньше 1, резерв по портфелю не создается
Матрица ми-
грации про-
срочки
Кредиты портфеля делятся на несколько корзин (субпортфелей) в зависимости от дли-
тельности просроченной задолжешюсти по кредиту. В течении каждого месяца кредиты из
одной корзины могут переходить (мигрировать) в смежную корзину. Анализ результатов
миграции позволяет оценить вероятность перехода кредитов между смежными корзинами.
На этой основе определяется вероятность перехода кредитов в корзину дефолтов. Ожида-
емые потери портфеля рассчитываются как результат умножения остатка задолженности
по кредитам, включенных в каждую корзину, на вероятность перехода в корзину дефолтов
Матрица пе-
рехода
Является разн0вид1юстью матрицы миграции просрочки. На основе исторических данных
описывает вероятность перехода сегмента портфеля однородных ссуд из одной категории
качества (стадии развития) в другую категорию
Методы, ос-
нованные на
вероятности
дефолта
Размер резерва под обесценение портфеля однородных ссуд рассчитывается по формуле: