Non-bank financial institutions: assessment of their impact on the stability of the financial system

 
References 
 
 
 
 
 
 
 
 
137 
 
References 
Acharya, V., Engle, R. and Richardson, M. (2012). ‘Capital shortfall: A New Approach to Ranking 
and Regulating Systemic Risks’, American Economic Review: Papers and Proceedings, Vol. 102, No. 
4, pp. 59-64. 
Acharya, V.V. and Richardson, M. (2009). ‘Causes of the financial crisis’, Critical Review: A Journal 
of Politics and Society, 21:2-3, pp. 195-210 
Acharya, V.V., Cooley, T.F., Richardson, M.P. & Walter, I. (2010). ‘Regulating Wall Street: The Dodd-
Frank Act and the New Architecture of Global Finance@.
Acharya, V. V., Pedersen L., Philippon T., Richardson, M. (2010a). ‘Measuring Systemic Risk’, 
Working Paper, NYU Stern. 
Acharya, V. V., Pedersen L., Philippon T., Richardson, M. (2010b). ‘A Tax on Systemic Risk’, in 
Joseph Haubrich and Andrew Lo (eds.), NBER publication on Quantifying Systemic Risk.
Acharya, V.V. and Richardson, M. (2009). ‘Causes of the financial crisis’, Critical Review: A Journal 
of Politics and Society, 21:2-3, pp. 195-210. 
Acharya, V. V., Schnabl, P. and Suarez, G. (forthcoming), ‘Securitization without Risk Transfer’, 
Journal of Financial Economics 
Acharya, V.V. and Schnable, P. (2010). ‘Do Global Banks Spread Global Imbalances? Asset-Backed 
Commercial Paper during the Financial Crisis of 2007–09’, IMF Economic Review Vol. 58, No. 1, pp. 
37-73. 
Adrian, T. and Aschcraft, A.B. (2012). ‘Shadow Banking Regulation’, Staff Report No. 559, Federal 
Reserve Bank of New York, April. 
Adrian, T., Begalle, B., Copeland, A. and Martin, A. (2010). ‘Repo and Securities Lending’, paper 
prepared for the NBER Systemic Risk Measurement Initiative meeting on October 27, 2010. 
Adrian, T. and Brunnermeier, M. K. (2011). ‘CoVaR’, NBER Working Paper 17454. 
Adrian, T. and Shin, H. S. (2010). ‘Liquidity and Leverage’, Journal of Financial Intermediation, 
Volume 19, Issue 3. 
Adrian, T. and Shin, H., (2010). 'The Changing Nature of Financial Intermediation and the Financial 
Crisis of 2007-2009', Annual Review of Economics, 2, 603-618. 
Adrian, T. and Song Shin, H. (2008). 'Financial intermediaries, financial stability, and monetary 
policy', Federal Reserve Bank of New York. 
Alessi, L. & Detken, C. (2009). 'Real time' early warning indicators for costly asset price boom/bust 
cycles - a role for global liquidity', European Central Bank Working Paper No. 1039, March. 
Amini, H., Conty, R. and Mincaz, A. (2011). ‘Resilience to contagion in financial networks’, mimeo. 
Antonin, P., Schich, S. and Yermo, J. (2011). 'The Economic Impact of Protracted Low Interest Rates 
on Pension Funds and Insurance Companies', Financial Market Trends, 2011, 1, OECD: Paris. 
Babihuga, R. (2007). 'Macroeconomic and Financial Soundness Indicators: An Empirical 
Investigation', IMF Working Papers, WP/07/115. 

---