Microsoft Word 2-декабрь конф-2019 doc

 
ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Нуруллаева Ш.Т.,
Муминова М.А., ТГЭУ
 
Центральной 
проблемой 
эконометрики 
является 
построение 
уравнений и систем уравнений (экономико-математических моделей), 
выражающих 
экономические 
закономерности, 
связи, 
зависимости, 
динамические тенденции и определение возможности их практического 
использования для анализа и прогнозирования. 
Построение эконометрических моделей предполагает выполнение 
множества математических расчетов, обработку больших объемов 
информации, в связи с чем возникает необходимость в широком 
использовании компьютерных средств обработки информации. Для этих 
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (
http://www.novapdf.com
)

---

266 
целей разработаны и широко используются пакеты прикладных программ 
статистической обработки данных (например, StatGrafics, SPSS, SyStat, 
Statistica, Gretl и др.). 
На 
современном 
этапе 
этапе 
невозможно 
представить 
эконометрическое исследование без применения компьютеров. В 
настоящее 
время 
исследователю 
доступно 
большое 
количество 
разнообразных 
программных 
продуктов, 
которые 
могут 
быть 
использованы для решения эконометрических задач. 
Применяемое в эконометрических исследованиях программное 
обеспечение можно разделить на следующие группы: 

программы, 
реализующие 
технологию 
электронных 
таблиц MS Excel, OpenOffice.org Calc и др; 

статистическиепакеты 
общегоназначения:SPSS, Statistica, StatGraphics и др.; 

программы, ориентированные на решение эконометрических 
задач Econometric Views, Stadia, Matrixer и др.; 

математические пакеты общего назначения Mathcad, Matlab, 
Maple, Mathematica. 
К достоинствам электронных таблиц относится доступность, наличие 
обширного методического обеспечения с примерами использования в 
эконометрике, широкая известность, так как изучается в курсе 
информатики, электронные таблицы согласуются с большинством 
статистических пакетов. 
Электронные 
таблицы MS Excel представляют 
исследователю 
следующие возможности: проведение расчетов с использованием 
большого количества математических и статистических функций, 
использование пакета «Анализ данных». 
Из большого количества программного обеспечения в зависимости от 
целей исследования можно выбрать требуемого программное обеспечение 
для автоматизации вычислений в пределах поставленной задачи. 
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (
http://www.novapdf.com
)

---

267 
Эконометрический пакет EViews обеспечивает особо сложный и 
тонкий инструментарий обработки данных, позволяет выполнять 
регрессионный анализ, строить прогнозы в Windows-ориентированной 
компьютерной среде. С помощью этого программного средства можно 
очень 
быстро 
выявить 
наличие 
статистической 
зависимости 
в 
анализируемых данных и затем, используя полученные взаимосвязи, 
сделать прогноз изучаемых показателей. 
Целесообразно выделить следующие сферы применения EViews: 
-
анализ научной информации и оценивание; 
- финансовый анализ; 
- макроэкономическое прогнозирование; 
-
моделирование; 
- прогнозирование состояния рынков. 
Особо широкие возможности открывает EViews при анализе данных, 
представленных в виде временных рядов. EViews представляет собой 
современный статистический пакет, «заточенный» под анализ временных 
рядов. 
Программа 
EViews 
обладает 
удобным 
и 
дружелюбным 
интерфейсом, проста в обращении и интерпретации результатов. 
Структура ее достаточно монолитна: вы не увидите здесь такого 
количества модулей, как, к примеру, в пакете STATISTICA или SPSS. В 
EViews 
представлен 
широкий 
спектр 
моделей 
и 
методов 
эконометрического анализа: 
- методы: ARCH, Binary, Censored, Count, GMM, LS, NLS, Ordered, 
TSLS, ML 
- модели: LRM, GRM, ARIMA, Logit, Probit, Tobit, VAR, ECM, VECM. 
Графические возможности пакета EViews, несмотря на свою простоту, 
обеспечивают основные форматы представления данных необходимые для 
успешной работы аналитика. 
Сфера применения пакета EViews охватывает все аспекты 
современной теории и практики бизнеса. EViews позволяет работать с 
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (
http://www.novapdf.com
)

---

268 
различными типами переменных, однако лучше всего его возможности 
раскрываются при решении задачи прогнозирования количественных 
показателей, 
представляющих 
собой 
временной 
ряд. 
Высокие 
функциональные 
возможности 
при 
обработке 
количественных 
переменных, позволяют говорить о EViews как о надежном инструменте 
для 
прогнозирования 
продаж, 
динамики 
ресурсов, 
финансовых 
показателей. Следует отметить, что в пакете EViews «зашит» достаточно 
полный арсенал методов по обнаружению и борьбе с типичными для 
поставленных выше задач проблемами: 
- гетероскедастичность (HC NW, HAC White, ARCH-LM, White); 
- автокорреляция (DW, LM-test); 
- нестационарность и наличие коинтеграции (DF, ADF, cointegration 
test). 
Встроенные тесты (Chow forecast, Chow breackpoint, Ramsey reset) 
позволят 
проверить 
гипотезы 
о 
наличии 
структурных 
сдвигов. 
Аналогичные задачи, можно решать в EViews, с использованием, к 
примеру, теста Вальда, или различные вариантов тестов на идентичность 
параметров. 
Тест Грейнджера на причинность позволяет аккуратно обосновать 
выбранное 
направление 
причинно-следственной 
зависимости. 
Для 
прогнозирования 
финансовых 
временных 
рядов 
EViews, 
помимо 
традиционных инструментов прогнозирования позволяет использовать 
анализ 
отклика 
на 
импульсы 
и 
моделирование 
условной 
гетероскедастичности. 
Пакет EViews позволяет работать с восьмью типами данных (годовые, 
полугодовые, квартальные, месячные, недельные (5 дней), недельные (7 
дней), ежедневные и не датированные наблюдения). Допускается также 
переход от одного типа к другому с использованием различных процедур 
интерполяции и экстраполяции. 
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (
http://www.novapdf.com
)

---

269 
Поскольку эконометрический пакет EViews создан под оболочку 
Windows, ему присущи те же свойства, что и всем продуктам, 
совместимым с Windows, например, MicrosoftWord, Excel и т.д. Поэтому 
на некоторых очевидных свойствах пакета EViews мы не будет 
останавливаться слишком подробно. 
Существует два основных способа сохранения рабочего файла 
EViews. С одной стороны, можно сохранить рабочий файл EViews, 
воспользовавшись опциями Главного меню File/Save… или File/Saveas…С 
другой стороны, можно воспользоваться опцией меню рабочего файла 
Save (соответствующая «кнопка» в меню рабочего файла). 
Отметим, что открыть уже существующий рабочий файл можно, 
воспользовавшись опцией File/Open…Главного меню EViews и указав путь 
к нужному файлу. 
Каждый объект рабочего файла EViews имеет свой специфический 
формат и свое обозначение («кнопку»), которое отображается в окне 
рабочего файла после создания объекта: вектор коэффициентов 
(CoefficientVector) – задается по умолчанию при создании рабочего файла; 
уравнение (Equation); график (Graph); группа (Group); логарифм функции 
правдоподобия (LogL); скаляр (число) (Scalar); временной ряд (серия) 
(Series); 
фазовое 
пространство 
(Statespace); 
система 
(System); 
симметричная матрица (SYM – SymmetricMatrix); матрица (Matrix); модель 
(Model); панель данных (Pool); размер выборки (Sample); таблица (Table); 
текст (Text) – векторная авторегрессия (VAR – VectorAutoregression); 
вектор (столбец или строка) (Vector/RowVector). Чтобы создать любой из 
перечисленных 
объектов, 
можно 
воспользоваться 
меню 
Object/NewObject…Главного меню EViews.
Гистограмма 
и 
статистики 
(HistogramandStats) 
отображают 
гистограмму временного ряда с информацией о временном ряде (название 
ряда, размер выборки, количество наблюдений) и соответствующие 
выборочные статистики: математическое ожидание (Mean), медиану 
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (
http://www.novapdf.com
)

---

270 
(Median), максимальное значение (Maximum), минимальное значение 
(Minimum), 
стандартное 
отклонение 
(Std. 
Dev.), 
коэффициенты 
асимметрии (Skewness) и эксцесса (Kurtosis), а также значение статистики 
Харке-Бера (Jarke-Bera) с соответствующим Р- значением (Probability).
Получить оценку любой модели (в том числе и авторегрессионной) 
можно и при помощи различных опций Главного меню окна EViews.
В строке Method можно выбрать метод оценивания уравнения: 
LS – метод наименьших квадратов; 
TSLS – двухшаговый метод наименьших квадратов; 
ARCH–авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью; 
GMM – обобщенный метод моментов; 
BINARY – бинарная модель (logit, probit, extremevalue); 
ORDERED – модель порядкового выбора; 
COUNT 
– 
модель, 
предназначенная 
для 
оценки 
данных, 
являющихсянатуральными числами.