Microsoft Word 2-декабрь конф-2019 doc

3-шўъба. РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 
ЖАРАЁНЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ПРОГНОЗЛАШ. 
 
 
ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МИЖОЗЛАРНИНГ КРЕДИТГА 
ЛАЁҚАТЛИЛИГИНИ ЭКОНОМЕТРИК ПРОГНОЗЛАШ 
Алмурадов Абдулла Алмурадович
ТДИУ, “Эконометрика” каф. доценти, и.ф.н.
Ишназаров Акром Исмоилович
ТДИУ, “Эконометрика” каф. катта ўқитувчиси 
Tижорат банкларининг кредитлари банк фаолиятида асосий ўрин 
тутган операциялардан биридир. Ўзбекистон Республикаси «Банк ва банк 
фаолияти 
тўғрисидаги 
қонуни»да
33
банк 
терминига 
тушунтириш 
берилганда бу ташкилот учта операцияни албатта амалга ошириши 
кераклиги берилган. Булардан бири кредит бериш операциясидир. Банк 
кредити иқтисодий субъектлар учун зарур ҳолларда вақтинча юзага келган 
молиявий қийинчиликларни ечишда ёрдам берувчи муҳим манба 
ҳисобланади. Иккинчи томондан эса банклар олиб бораётган операциялари 
ичида энг кўп фойда берувчи операциядир. Шу билан бирга, кредит 
операциялари банк фаолиятида энг рискли операциялардан бири бўлиб 
ҳисобланади [3]. Шу сабабли, мижозларнинг кредитга лаёқатлигини 
прогноз қилиш банк кредит рискларини камайтириш имконини беради. 
Бундай прогноз қилиш учун эса эконометрик моделлардан фойдаланилади.
Тижорат банки мижозларининг кредитга лаёқатлигини баҳолашнинг 
эконометрик моделини тузиш учун қуйидаги вазифаларни бажариш лозим 
бўлади: тижорат банкининг ривожланиш кўрсаткичларини таҳлил қилиш; 
банкнинг кредит фаолиятини ўрганиб чиқиш; мижозларнинг кредитни 
тўлаш қобилиятини ҳисоблаш усулларини аниқлаш; банкдан берилаётган 
кредитларнинг қайтарилувчанлигини таҳлил қилиш; тавсия қилинган 
33
Ўзбекистон Республикаси « Банк ва банк фаолияти тўғрисида»ги Қонуни, 09.12.2014 й. 
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (
http://www.novapdf.com
)

---

254 
усуллар асосида прогнозлашнинг эконометрик моделини ишлаб чиқиш ва 
модел асосида келгуси даврга прогноз қийматларини ҳисоблаш. 
Маълумки, банкларнинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичларини 
эконометрик моделлаштиришда барча иқтисодий-техник кўрсаткичларни: 
банк активлари (заҳиралар) ҳажми, берилган кредитлар ҳажми, банкнинг 
кредит портфели, мижозларнинг кредитга лаёқатлиги, капиталнинг қайтиш 
муддати ва ҳоказоларни эътиборга олган ҳолда эконометрик модел 
тузилади. 
Замонавий 
илмий-иқтисодий 
тадқиқотларда 
корреляцион-
регрессион таҳлил усуллари ёрдамида олинган бир омилли ва кўп омилли 
эконометрик моделларнинг аҳамиятлилигини текширишда хусусий, жуфт, 
кўплик 
корреляция, 
детерминация 
ва 
аппроксимация 
хатолиги 
коэффициентларидан ҳамда турли хил мезонлар: Фишер, Стьюдент, 
Дарбин-Уотсон мезонларидан кенг фойдаланилади [1, 2]. 
Ҳозирги даврда, илмий-иқтисодий тадқиқотларда кенг тарқалган 
эконометрик тенгламалар – ишлаб чиқариш функцияларининг аҳамияти 
катта. Ишлаб чиқариш функциялари орқали ишлаб чиқариш жараёни 
натижавий 
кўрсаткичига 
омилларнинг 
таъсири 
даражаси 
ва 
характеристикаларини аниқлаш, миқдорий баҳолаш мумкин. 
Маркaзий банк томонидан мижозларнинг кредитга лаёқатлигини 
баҳоловчи қуйидаги кўрсаткичлар белгиланган: абсолют ликвидлик 
коэффициенти (Х
1
), тез қоплаш коэффициенти (Х
2
), банк сиёсатига тез-тез 
ўзгартиришлар киритилиши (Х
3
), банк мижозларнинг структураси (Х
4
), 
кафолатга олинган мулкнинг ликвидлилик даражаси (Х
5
) ва ҳоказолар (Х
n
).
Текширишга тегишли бўлган барча иншоотлар, корхоналар, 
ташкилотлар, деталлар, аппаратлар, буюмлар мажмуаси бош (асосий)
 
тўплам деб аталади. Асосий тўпламни барча аломатлари бўйича тўлиқ 
ўрганиш ва таҳлил қилиш мураккаб жараён бўлиб, кўп вақтни ва катта 
миқдорда маънавий ва моддий харажатлар сарфлашни талаб қилади. Шу 
сабабли текшириш учун бош тўпламдан маълум бир қисмини ажратиб 
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (
http://www.novapdf.com
)

---

255 
олинади. Текшириш учун олинган ушбу қисмий тўпламга танланма тўплам 
дейилади. Танланмадаги объектлар (буюмлар) сони танланма ҳажми
 
деб 
аталади. Танланма тўплам ваколатли (репрезентатив) бўлиши учун, катта 
сонлар қонуни бўйича у тасодифий бўлиши керак [1, 2]. 
Амалиётда иккита x ва y ўзгарувчан миқдорлар ўртасидаги 
муносабатларнинг 
функционал, 
статистик 
ва 
корреляцион 
боғланишларини кузатиш мумкин. Агар x миқдорнинг D соҳага тегишли 
ҳар бир қийматига бирор усул ёки қонун бўйича y миқдорнинг бирор Е 
соҳадаги аниқ бир қиймати мос қўйилса, унда y ўзгарувчи миқдор x 
ўзгарувчи миқдорнинг функцияси дейилади. x ва y миқдорларнинг 
орасидаги ушбу бир қийматлик мосланиши символик тарзда y=f(x) 
кўринишида ёзилади. Бундай боғланишга функционал боғланиш деб 
аталади. Функционал боғланиш жадвал, аналитик ва график кўринишда 
берилиши мумкин. 
Статистик боғланишда тасодифий миқдорлардан бирининг ўзгариши 
иккинчи 
тасодифий 
миқдор 
эҳтимоллари 
тақсимоти 
қонунининг 
ўзгаришига олиб келади. Иқтисодий-статистик тадқиқотларда энг долзарб 
масалалардан бири иккита x ва y тасодифий микдорлар орасидаги 
статистик боғланишни топишдир. 
Тасодифий 
миқдорлар 
орасидаги 
статистик 
боғланишлар 
корреляцион-регрессион таҳлил усуллари ёрдамида ўрганилади [1, 2]. 
y