Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Экономико-математические методы и моделирование»

лагом
, а временные ряды самых 
факторных переменных, сдвинутые на один или более моментов времени, - 
лаговыми переменными.
Основная проблема экономической политики как на макро-, так и на 
микроуровне это решение обратного типа задач, т.е. задач, определяющих, 
какое воздействие окажут значения управляемых переменных текущего 
периода на будущие значения экономических показателей. Например, как 
повлияют инвестиции в промышленность на валовую добавленную стоимость 
этой отрасли экономики будущих периодов. 
Модели экономических процессов, содержащие не только текущие, но и 
лаговые значения факторных переменных называются 
моделями с 
распределенным лагом.
Например, модель
является моделью с распределенным лагом. 
Если на величину зависимой переменной текущего периода (
у
t
) 
оказывают влияние ее значения в прошлые моменты времени (
y
t-1
, y
t-2
,…), то 
эти процессы обычно описываются с помощью 
моделей авторегрессии.
Например, 
Построение моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии 
имеет свою специфику:

---

оценка параметров моделей авторегрессии, а в большинстве 
случаев и моделей с распределенным лагом не может быть произведена с 
помощью обычного МНК и требует специальных статистических методов;
приходится решать проблему выбора оптимальной величины лага и 
определения его структуры;
между моделями с распределенным лагом и моделями 
авторегрессии существует определенная взаимосвязь, и в некоторых случаях 
необходимо осуществлять переход от одного типа моделей к другому. 
Рассмотрим модель с распределенным лагом в ее общем виде:
(7.1)
Коэффициент 
характеризует среднее абсолютное изменение 
у
t
при 
изменении 
х
t
на единицу в момент времени 
t
, без учета воздействия лаговых 
значений фактора х. Этот коэффициент называют