Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Экономико-математические методы и моделирование»

Тема 7. Моделирование динамических процессов 
 
7.1. Характеристика моделей с распределенным лагом и 
моделей авторегрессии 
Многие экономические процессы имеют временной характер изменения. 
Поэтому в эконометрике рассматриваются так называемые динамические 
модели.
Эконометрическая модель является динамической, если в данный момент 
времени 
t
она учитывает значения входящих в нее переменных, относящихся 
как к текущему, так и к предыдущим моментам времени.

---

Выделяют два основных типа динамических эконометрических моделей.
К 
моделям 1-го типа
относятся модели авторегрессии и модели с 
распределенным лагом, в которых значения переменной за прошлые периоды 
времени (лаговые переменные) непосредственно включены в модель. 
Модели 
2-го типа 
учитывают динамическую информацию в неявном виде. В этих 
моделях присутствуют переменные, характеризующие ожидаемый или 
желаемый уровень результата, или одного из факторов в момент времени 
t
. 
Этот уровень считается неизвестным, и определяются экономическими 
единицами с учетом информации, которой они располагают в момент (
t
-1).
В зависимости от способа определения ожидаемых значений показателей 
различают модели неполной корректировки, адаптивных ожиданий и 
рациональных ожиданий. Оценка параметров этих моделей сводится к оценке 
параметров моделей авторегрессии.
При исследовании экономических процессов нередко приходится 
моделировать ситуации, когда значение результативного признака в момент 
времени 
t
формируется под воздействием ряда факторов, действовавших в 
прошлые моменты времени (
t
-1),(
t
-2),..(
t
-
k
). Например, выручка от реализации и 
прибыль компании текущего периода зависят от расходов на рекламу или 
проведенных маркетинговых 
исследований, сделанных компаний 
в 
предшествующие моменты времени.
Величину 
k
, характеризующую запаздывание в воздействии фактора на 
результат, называют в эконометрике