Arima(1,1,0)
Type Coef SE Coef T P
AR 1 0,4020 0,0592 6,79 0,000
Y(t)=0,4020
Demak,grafikdan ko’rishimiz muminki,qoldiqlar oq shovqindir,statistikalar ham bizni to’la qanoatlantiradi,Shuning uchun bu modelimizni yahshi model deb ayta olamiz,Endi esa keying modelni ko’rib chiqamiz:Arima(0,1,1)
Type Coef SE Coef T P
MA 1 -0,3166 0,0611 -1,18 0,000
Grafikdan ma’lumki,qoldiqlar oq shovqin emas,shuningdek statistic ma’lumotlar ham bizning shartlarimizga(|T|=|-1,18|<2) to’g’ri kelmaydi,Shuning uchun,bizning yagona eng yahshi modelimiz Arima(1,1,0) ekan va uning umumiy ko’rinishi quyidagicha ekan:
Yt=xt-xt-1
Yt=0,4020Yt-1+wt
Xulosa
Men ushbu kurs ishimda 1992-yildan yanvar oyidan 2012-yil mart oyigacha bo’lgan vaqt mobaynida jahon neft bozordagi neft narxining oylik o’zgarishini o’rganib chiqdim,Dastlab berilgan ma’lumotlar asosida jadval tuzib oldim,unda jami 243 ta ma’lumot, ya’ni 20 yil davomida har oylik neft narxlari o’zgarishi keltirilgan($ da)edi,Ishimdan ko’zlangan asosiy maqsadim “qoraoltin” bozoridagi narxlar o’zgarish tendensiyasini o’rganish va bu tendensiya uchun bashorat model qurishdan iborat edi, Buning uchun men yil davomida ekonometriya fanidan o’rgangan bilimlar asosida to’rtta modelni ko’rib chiqdim,bular:
-Trend modeli;
-Siljuvchi o’rta qiymat modeli;
-Eksponensial silliqlash modeli;
-Arima modeli
Ushbu modellar ichida qoldiqlar tahlili eng kichik bo’lgani uchun va hisoblashga oson bo’lgani uchun Arima modelini eng yahshi model deb topdim, ARIMA modelini bashorat uchun tanlashni tavsiya etgan bo’lardim, chunki faqat ushbu modelni amaliyotda qo’llash mumkin,Jahon bozoridagi neft narxi dinamikasing tinmasdan o’zgarib turishini faqatgina ushbu model orqali aniqroq qilib bashorat qilishimiz mumkin, Qolgan modellarimizni real hayotda qo’llashimiz ancha qiyin kechadi,
Shuningdek,ushbu Arima modeli yordamida jahon bozoridagi neft narxi dinamikasing kelgusi uch oyda qanday o’zgarishini bashoratini aniqladim,Bunga ko’ra,iyun,iyul va avgust oylarida ham neft narxining o’sishi kuzatiladi,
Xulosa o’rnida shuni aytishim mumkinki,butun jahon iqtisodiyoti neftga bog`liq bo`lar ekan, har bir iste`molchi neft bozoriga katta e`tibor bilan qaraydi va shuning uchun ham neft sohasi o`zining dolzarbligini yo`qotmaydi,
Foydalanilgan adabiyotlar:
1, Sarimsakova,H,K “Ekonomertiya” , JIDU, 2007 yil
2,Baqoyev M,, Sarimsokova H,K, “Problems on Ekonometrics”, UWED press,Tashkent, 2003, Baqoev,M,T, Sarimsoqova,H,Q Ekonometriya(Ma’ruzalar matni, o’zbek tilida), Toshkent 2003
3,Baqoev,M,T, Sarimsoqova,H,Q, Problems on econometrics, Toshkent 1999
4, Mahmudov, E,R, Jahon Iqtisodiyoti, Toshkent 2005
5, Shodiyev,R,X, “Jahon iqtisodiyoti”, Toshkent 2005
Internet saytlari:
- http://www,opec,org
- http://www,indexmundi,com
- http://www,eia,gov/international/reserves,html
- http:// www,economy,statistics
- http://middleeast,org,ua/research/sa2,htm
- https://www,cia,gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa,html
- http://swww,tradingeconomics,com
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI
JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI
Kafedra: “Matematik modellashtirish va informatika”
Mavzu: «Jahon bozorida neft narxining tahlili»,
Bajardi :
№
|
Me’zonlar
|
Maksimal ball
|
To’plangan ball
|
1
|
Tuzulishi
|
10
|
|
2, Kirish
|
А
|
Muammoning qisqacha tarixi
|
5
|
|
Б
|
Mavzuning dolzarbligi
|
5
|
|
В
|
Maqsad
|
5
|
|
3, Masalaning qo’yilishi
|
А
|
Asoslanganligi
|
5
|
|
Б
|
Jadval
|
5
|
|
В
|
Manba
|
5
|
|
4, Masalaning yechilishi
|
А
|
Ekonometrik tahlil
|
10
|
|
Б
|
Iqtisodiy tahlil
|
10
|
|
В
|
Xulosa
|
10
|
|
5, Himoya
|
А
|
Maruza
|
10
|
|
Б
|
Prezintatsiya
|
10
|
|
В
|
Reglament
|
5
|
|
Г
|
Savollarga javobi
|
5
|
|
Umumiy
|
100
|
|
Guruh
Ilmiy rahbar:
Topshirilgan sana _______________________
Tekshirilgan sana: ____________________
Himoya : __________________________
|
Toshkent 2012
Do'stlaringiz bilan baham: |