Kripto valyutasi

Savdo risklarini diversifikatsiyasi
Ko'pincha, savdo strategiyasini yaratishda treyderlar tizimning maksimal rentabelligini ta'qib qilishadi. Shu bilan birga, kutilayotgan rentabellik qiymatini oshirmaslik, balki mumkin bo'lgan xavfni kamaytirish muhimroq, bu maksimal ruxsat etilgan pasayishda ifodalanadi.
Savdo strategiyasining samaradorligini baholashning sodda, ammo nisbatan ishonchli usuli - rentabellikning nisbati o'rganilayotgan davr uchun tizimning maksimal pasayishiga nisbati, ya'ni tiklanish faktori. Masalan, agar rentabellik tizim yiliga 45%, maksimal tortishish esa 15% ni tashkil etdi, tiklanish koeffitsienti 3 ga teng bo'ladi.

Qaytish va tushirish qiymatlari har xil bo'lgan ikkita tizimni taqqoslasak, tiklanish koeffitsienti yuqori bo'lgan tizim yaxshi bo'ladi. 5% tushirish bilan yiliga 30% beradigan tizim, yillik 100% va 40% bilan tizimdan yaxshiroq bo'ladi. marjli kreditlash yordamida kerakli qiymatni sozlash oson, ammo tizim rentabelligidagi xavf ulushini o'zgartirish mumkin emas, bu tizimning ajralmas xususiyati. Kattalashtirish orqali biz shunga mos ravishda xavfni oshiramiz.
Ammo, agar biz diversifikatsiyani qo'llasak, umuman olganda portfeldagi xavfni kamaytirish mumkin, ya'ni bitta alohida strategiyani emas, balki kapitalni tizimlar o'rtasida taqsimlash orqali butun majmuani sotish. Bunday holda, har bir alohida tizimning tortilishi to'plamdagi barcha boshqa tizimlarning chizmalariga to'g'ri kelishi shart emas, shuning uchun umumiy holda biz maksimal maksimal tortishni kutishimiz mumkin, shu bilan birga tizimlarning rentabelligi o'rtacha bo'ladi. Agar tizimlar bir-biridan etarlicha mustaqil bo'lsa (turli xil savdo strategiyalaridan foydalanilsa, turli xil vositalar bilan savdo qilinsa), unda tizimlardan birida kapitalning pasayishi, ehtimol boshqa bir tizimdagi kapitalning ko'payishi bilan qoplanadi. Savdo strategiyalari va savdo vositalari qanchalik mustaqil bo'lsa, umumiy xavf shunchalik susayadi.

Portfelga ataylab zararli strategiyani qo'shish mantiqan to'g'ri keladigan holatlar mavjud. Umumiy portfel rentabelligi biroz pasaygan bo'lsa-da, risk yanada pasayishi va portfelning umumiy faoliyati yaxshilanishi mumkin.
Nazariy jihatdan, agar siz portfelga tobora ko'proq strategiya va vositalarni qo'shsangiz, siz o'zboshimchalik bilan kichik tavakkalchilikka va shunga ko'ra o'zboshimchalik bilan yuqori samaradorlikka erishishingiz mumkin. Biroq, amalda bunday niyat muqarrar ravishda muammoga duch keladi. o'zaro bog'liqlik turli strategiyalar va vositalar o'rtasida.

Mumkin bo'lgan diversifikatsiyaning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:
Savdo strategiyalari bo'yicha diversifikatsiya qilish;
Savdo strategiyasi parametrlari bo'yicha diversifikatsiya qilish;
Savdo vositalari bilan diversifikatsiya qilish;
Bozorlar bo'yicha diversifikatsiya.