Ko’p omilli ekonometriktahlil


Gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash ushun testlar



Download 346,76 Kb.
bet7/11
Sana17.07.2022
Hajmi346,76 Kb.
#811543
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
KO’P OMILLI EKONOMETRIKTAHLIL, 4 ta mavzu

1.3. Gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash ushun testlar.
“Eng kichik kvadratlar” usulining ekonometrik modellardagi parametrlarni baholashda qoldiqlar kvadratlari yig’indisining minimumga intilishiga asoslanadi. Shuning uchun regressiyaning qoldiq qiymatlarini ko’rib chiqish muhim ahmiyat kasb etadi.
“Eng kichik kvadratlarining” uchinchi taxmini gomoskedatlikka tegishli bo’lib, u har bir x uchun qoldiqning dispersiyasi bir xil bo’lishi ekanligini anglatadi. Bu taxmin, masalan x ning katta qiymatlari uchun qoldiq dispersiyasini imkoni, huddi kichik qiymatlardagi kabi degan tasdiq bilan kelishiladi.
Gomoskedatlik sharti:

Agar yuqoridagi “Eng kichik kvadratlar” usulining qo’llanish sharti bajarilmasa, bunda geteroskedatlik holati hosil bo’ladi. Geteroskedatlik regressiya tenglamasining parametrlari samaradorligini pasayishiga ta’sir qilmoqda.

1-rasm. Geteroskedatlikka misollar.
a - qoldiqlarning dispersiyasix kattalashgan sari ortmoqda;
b - qoldiqlarning dispersiyasi x o'zgaruvchining o'rtacha qiymatlarida maksimal qiymatga etadi va minimal va maksimal qiymatlarida kamayadi.
c – xning kichik qiymatlarida qoldiqlarning maksimal dispersiyasi va x qiymatlarining ortishi bilan qoldiqlarning tarqalishi bir xil bo'lmoqda.
Geteroskedatlikni aniqlash uchun quyidagi usullardan foydalaniladi:

  1. Qoldiqlarning grafik taxlili

  2. Spirmen rang korellyatsiya testi

  3. Gollfeld-Kvandt testi

  4. Park testi

  5. Gleyzer testi



1.4. Ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari.
Chiziqli bir omilli model qurishda uning ayrim kamchiliklariga e’tiborni qaratmoq lozim. Modelni jarayonning bitta omil yordamida, u hatto hal qiluvchi omil bo’lgan taqdirda ham haqqoniy yoritib berish mumkin emas. Masalan, paxta xom ashyosini yalpi yig’ib olishni o’rganishda asosiy omil sifatida hosildorlikni olish mumkin, lekin sinchiklab o’rganish natijasida yer miqdori va sifati, o’g’itlar (ularni miqdori, sifati, quritish muddati), sug’orish xarakat tartibi va boshqa omillarni ham e’tiborga olish zarur.
Shunday qilib, «asosiy» omillar miqdori cheksiz o’zgarishi mumkin. Bunday masalarni hal etish bir omilli modeldan ko’p omilligacha o’tishni taqozo etadi. Ammo bu ham funktsiyaga asosiy omillardan tashqari yana ko’p sonli ikkinchi darajali omillar ta’sir qilishi hisobiga hisoblashda hatolik bo’lishini rad etmaydi. Ko’pincha ularning ta’siri sezilarsiz va qarama-qarshi xarakterga ega. Ushbu omillarning barcha samarasi, ham musbat ham manfiy qiymatlarni qabul qiluvchi «U» tasodifiy o’zgaruvchi bilan baholanadi. Chiziqli bog’liqlik:

ko’rinishida bo’ladi.
«U» o’zgaruvchi quyidagi stoxastik xususiyatlarga ega bo’lgan xato sifatida namoyon bo’ladi:
- ehtimoliy me’yoriy taqsimotga ega bo’ladi;
- nolli o’rtachaga ega;
- chekli dispersiyaga ega;
- o’lchash hatosi hisoblanadi.
Statistik ma’lumot yig’ishda ko’p hollarda parametrning haqiqiy qiymatlari o’rniga yashirin xatoga ega o’lchamlar kiritiladi (ular ob’ektiv, sub’ektiv xarakterga ega bo’lishlari, o’lcham hisoblarining noaniqligi, noaniq hujjat aylanishi, alohida o’lchamlarini sub’ektiv bahosi va boshqalar). Barcha yuqorida sanab o’tilgan kamchiliklar o’lchash xatolarini tenglama xatolariga o’tishiga olib keladi, ya’ni:


Bunda W – jami xato; U – stoxastik e’tiroz bildirish; V-o’lchash xatosi.
Nisbatan oddiy bog’liqlik deb chiziqli bir omilli bog’liqlik yoki chiziqli ko’p omilli model, U tasodifiy xatoga nisbatan bir necha taxminlarni qabul qilganda hisoblanadi: o’rtacha nolga teng; dispersiyasi sust va asosiy omillarga bog’liq emas va tasodifiy xato bir-biriga bog’liq emas.
Ko’p omilli holatda: va koeffittsientlarni quyidagishartlardan kelib chiqqan holda aniqlash mumkin:


Sodda iqtisodiy modellarni ko’rib chiqishda bu masalani standart usuli yordamida yechish mumkin. Eng kichik kvadrat usuli klassik hisoblanadi. Lekin nisbatan murakkabroq vaziyatlarda murakkab ekonometrik modelni ko’rib chiqishda murakkab texnika yo’llardan foydalangan holda yangi usullarni ishlab chiqish zarur.
Oddiy chiziqli regression modelning to’liq spetsifikatsiyasi regression tenglamadan va 5 ta birlamchi yo’l qo’yishlardan tashkil topgan.
Shu yo’l qo’yishlarni ko’rib chiqamiz. Birinchi ikki taxmin shundan iboratki, X ning har bir qiymati uchun xato nol qiymat atrofida me’yoriy taqsimlangan. Taxmin qilinadiki, uzluksiz kattalik hisoblanib, o’rtacha atrofida simmetrik taqsimlangan dan gacha o’zgaradi va uning taqsimlanishi 2 o’lcham o’rtacha va variatsiya yordamida aniqlanadi.
Demak:
Birinchi taxmin: - me’yoriy taqsimlangan.
Ikkinchi taxmin: - o’rtacha xato nolga teng.
Haqiqatda biz stoxastik xatoni har bir qiymatini, ko’pgina sabablar natijasisifatida ko’rishimiz mumkinki, bunda har bir sabab bog’liq o’zgaruvchini, udeterministik hisoblanishi mumkin bo’lgan qiymatdan sezilarsiz tarzda og’diradi.
Bunday ko’zdan kechirishda o’lchash xatosi o’xshashi bilan taqsimot xatosito’g’ri va shuning uchun o’rtacha xatoni me’yoriyligini va nolga tengligi haqidataxminlar o’xshash.
Uchinchi taxmin gomoskedatlikka tegishli bo’lib, u har bir xato ningqiymati noma’lum bo’lgan bir xil variatsiyaga ekanligini anglatadi. Bu taxmin,masalan X ning katta qiymatlari uchun xato dispersiyasini imkoni, huddi kichikqiymatlardagi kabi degan tasdiq bilan kelishiladi. Yuqorida ko’rib o’tilgan ishlabchiqarish funktsiyasida, bu taxminga asosan ishlab chiqarishdagi variatsiya ham,ish kuchi qiymatiga bog’liq emas.
Gomoskedatlik

To’rtinchi taxmin: qoldiqdagi avtokorrelyatsiya bilan bog’liq. Taxmin qilinadiki, hatolar orasida avtokorrelyatsiya yo’q, ya’ni avtokorrelyatsiya mavjud emas.

Bu taxmin shuni anglatadiki, agar bugun natijadagi ishlab chiqarish kutilgandan ko’p bo’lsa, bundan ertaga ishlab chiqarish ko’p (yoki kam) bo’ladidegan xulosaga kelish kerak emas.
Birinchi va to’rtinchi taxmin birgalikda ehtimollik nuqtai-nazaridan, taqsimot xatolari bog’liq emas deyish imkonini beradi. Shuning uchun , , …, o’zgaruvchini o’xshash va erkin taqsimlanishi sifatida qaralishi mumkin. bo’lgani uchun

Bundan

Beshinchi tahmin: X erkin o’zgaruvchi stoxastik emasligini tasdiqlaydi.Boshqacha qilib aytganda, X ning qiymatlari nazorat qilinadi yoki butunlaybashorat qilinadi.Bu taxminni muhim qo’llanilishi shundan iboratki, i va j ningbarcha qiymatlari uchun

Beshinchi taxmin: X qiymatlari stoxastik emas, ular tanlashda tanlovmiqyosidan qat’iy nazar o’xshash

noldan farq qiladi va uning limiti chekli son.
To’g’ri, amaliyotda ko’rsatilgan tahminlarni mutloq mavjudligiga aniq erishish qiyin, lekin biz agar bu tahminlarga tahminan amal qilinsa qoniqish hosilqilamiz. Yuqorida keltirib o’tilgan tahminlar klassik chiziqli regression modeltuzish, regresiya parametlarini hisoblash uchun zarur.
Regression tenglama va besh taxmin bilan keltirilgan regression modelning to’liq spetsifikatsiyasidan so’ng, endi uni ayrim o’ziga hos tomonlarini ko’ribchiqamiz. Avvalombor, Y bog’liq o’zgaruvchining taqsimot ehtimoliga qaytamiz.
funksiyaning birinchi o’rtachasi, tenglamaning ikki qismini matematik kutilishi sifatida olinishi mumkin:

Bu, va parametrlar spetsifikatsiyasidan, ning stoxastik emasligidan (bu berilgan son) va o’rtachadan (ikkinchi taxmin) kelib chiqadi.



Download 346,76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish