Ekonometrikaning vazifalari

Korrelyatsiya yo'nalishi: to'g'riga va oborat

Korrelyatsiya kuchlari: kuchli: ± 0,7 dan ± 1 gacha; o'rtacha: ± 0,3 dan ± 0.699 gacha; zaif: 0 ± 0,299

Korrelyatsiya koeffitsienti va formulasini aniqlash usullari: kvadrat usuli (Pearson usuli) va diapazon usuli (nayza)

Korrelyatsiya koeffitsientidan foydalanish uchun uslubiy talablar: o'lchovni o'lchash faqat yuqori sifatli bir hil agregatlarda (masalan, o'sish va og'irlikdagi aloqa, jinsi va yoshi bilan bir xil darajada o'lchash); hisoblash mutlaq yoki olingan qiymatlar yordamida amalga oshirilishi mumkin; korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash uchun guruhlanmagan o'zgaruvchan qatorlar (Ushbu talab faqat kvadratchalar usuli bilan korrelyatsiya koeffitsientini hisoblashda qo'llaniladi); kamida 30 ta kuzatuvlar soni



2.3.Regressiya koeffitsiyentlarining ishonchliligini Styudent mezoni yordamida baholash
Mazkur kriteriy Styudent taxallusli ingliz matematigi Uilyam Gosset tomonidan ishlab chiqilgan. Styudentning t taqsimoti kichik tanlamalar uchun maxsus belgilangan. t taqsimot taqsimlagichli suratga ega bo’lgan qiymat munosabatlarida, keyinchalik arifmetik o’rtacha qiymat taqsimlashda uchraydi. Korrelyatsiya juft koeffitsiyentining tekshirish uchun N- 2 erkinlik darajasini t taqsimotga ega bo’lgan formula orkali qiymat aniqlanadi. Agar t_r > t bo’lsa nolinchi gipotezani qo’llab bo’lmaydi va binobarin bosh to’plamda chiziqli korrelyatsiya mavjud. Uning ishonchli ta’rifi sifatida korrelyatsiyaning chiziqli koeffitsiyenti namoyon bo’ladi. Chiziqsiz bog’lanishda R korrelyatsiyasining indeksi mustahkamligi ham xuddi shu usulda tekshiriladi.
2.4.Vaqtli qatorlar tо‘g‘risida umumiy tushunchalar
Ekonometrikaning asosiy masalalaridan biri -- o‘rganilayotgan hodisalarning makonda o‘zgarish va rivojlanish jarayonini tadqiq qilishda vaqt qatorlarini tuzish va tahlil qilish yo‘li bilan hal etiladi. Iqtisodiy hodisalarning makonda o‘zgarishini ifodalayotgan sonlar ketma-ketligini kuzatish vaqt qatori deb ataladi. Vaqtli qatorlar ko‘rsatkichning barqaror o‘zgarishlariga va xususiy tasodiflar o‘zgarishiga ega bo‘ladi. Vaqt qatorlaridagi xususiy tasodiflarni bartaraf etish va barqaror o‘zgarishlarni aniqlash uchun ular u yoki bu usullar bilan taqqoslanadi. Taqqoslangan qatorlarni haqiqiy qatorlar bilan taqqoslash, ayrim korxonalarni, tarmoq va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning ba’zi muhim xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Taqqoslangan va haqiqiy qiymat ko‘rsatkichlarining farqi, taqqoslangan qatorlar joylashgan va kelajak rivojlanish ko‘rsatkichlari qatorlari joylashishi mumkin bo‘lgan chegaralarni aniqlash imkonini beradi.
3.1.Ekonometrik model tushunchasi, turlari va undagi o‘zgaruvchilar.
Umumiy ko‘rinishida ekonometrik model quyidagicha yoziladi: = f (x₁, x₂ ,..., x_n ). Ekonometrik modelda Y – asosiy endogen ko‘rsatkich, modelda Y o‘zgarish qonuniyatlarini (x₁ , x₂ ,..., x_n ) yordamida o‘rganish mumkin. (x₁ , x₂ ,..., x_n ) – ta’sir etuvchi, ekzogen ko‘rsatkichlar. Ekonometrik modelda fiktiv ko‘rsatkichlar qatnashishi mumkin. Fiktiv ko‘rsatkichlar – bu sifatli ko‘rsatkichlar miqdoriy ko‘rsatkichlarga o‘tkazilgan ko‘rsatkichlar. Ekonometrik model chiziqli va chiziqsiz ko‘rinishda tuzilishi mumkin. Chiziqsiz modellar parabola, giperbola, darajali funksiya, ko‘rsatkichli funksiya, trigonometrik funksiya va boshqalar ko‘rinishida bo‘lishi mumkin.