Эконометрика слайд лекций

Системы одновременных уравнений.

• Выделяют следующие три вида эконометрических систем.
• 1. Системы независимых уравнений

• y1 = a11 x1 + a12 x2 + …+a1m xm + 1
• y2 = a21 x1 + a22 x2 + …+a2m xm + 2
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• yn = an1 x1 + an2 x2 + …+anm xm + n

• 2. Системы рекурсивных уравнений

• y1 = a11 x1 + a12 x2 + …+a1m xm + 1
• y2 = b21 y1 + a21 x1 + a22 x2 + …+a2m xm + 2
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• yn = bn1 y1 + bn2 y2 +,…,+bnn-1 yn-1 +an1 x1 + an2 x2 + …+anm xm + n

• 3.Системы взаимозависимых уравнений

• y1= b12 y2 + b13 y3 + … + b1n yn +a11 x1 + a12 x2 + …+a1m xm + n
• y2= b21 y1 + b23 y3 + … + b2n yn +a21 x1 + a22 x2 + …+a2m xm + n
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• yn = bn1 y1 + bn2 y2 + … + bnn-1 yn-1 +an1 x1 + an2 x2 + …+anm xm + n

Модели временных рядов

• Модели временных рядов представляют собой модели зависимости результативного признака от времени.
• К ним относятся
• модели кривых роста (трендовые модели),
• сезонные модели,
• адаптивные модели,
• модели авторегрессии и скользящего среднего.
• С помощью таких моделей можно решать задачи прогнозирования объема продаж, спроса на продукцию, краткосрочного прогноза процентных ставок и др.

Парная регрессия и корреляция

• Регрессия между двумя переменными: Y = Ŷ(x) + ε
• где Y – фактическое значение результативного признака; x – теоретическое значение результативного признака, найденное исходя из уравнения регрессии; ε– случайная величина, характеризующая отклонения реального значения результативного признака от теоретического, найденного по уравнению регрессии.
• В парной регрессии выбор вида математической функции Ŷ=f(x) может быть осуществлен тремя методами:
• графическим;
• аналитическим, т.е. исходя из теории изучаемой взаимосвязи;
• экспериментальным.