Эконометрика слайд лекций

Типы переменных

• Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные X– в определенной степени управляемы, задаются извне. Поэтому их называют экзогенными. Еще их называют факторными признаками. В регрессионном анализе это аргументы результирующей функции Y. По своей природе они могут быть как случайными, так и неслучайными.
• Результирующие (эндогенные, зависимые) переменные Y – являются предметом объяснения, формируются внутри. Она характеризует результат или эффективность функционирования экономической системы. Значения ее формируются в процессе и внутри функционирования этой системы под воздействием ряда других переменных и факторов, часть из которых поддается регистрации, управлению и планированию.
• Предопределенные – измерены в прошлом, следовательно, являются уже известными, заданными.

Этапы эконометрического исследования

• Постановочный (цели исследования, выбор показателей).
• Априорный (предмодельный анализ сущности явления).
• Параметризация (выбор модели, формы связей).
• Информационный (сбор статистической информации).
• Идентификация модели (статистическое оценивание параметров).
• Верификация модели (сопоставление реальных и модельных данных, оценка точности).
• Прогнозирование и управление

Регрессионные модели с одним уравнением.

• В регрессионных моделях зависимая (объясняемая) переменная Y может быть представлена в виде функции f (X1, X2, X3, …Xk), где-X1,X2,X3,… Xk, независимые (объясняющие) переменные, или факторы.
• В зависимости от вида функции f (х) модели делятся на линейные и нелинейные;
• В зависимости от количества включенных в модель факторов Х модели делятся на однофакторные (парная модель регрессии) и многофакторные (модель множественной регрессии).
• Пример: Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).Построена регрессионная модель зависимости заработной платы работника (Y) от возраста (Х) с использованием фиктивной переменной по фактору пол по 20 работникам одного предприятия
• Y= 60.71 + 6.98x + 17.27z