Chiziqli regressiya va korrelyasiya Regressiya nima?

Juft regressiya

Har qanday o’zgaruvchilar

ekonometrik oralaridagi
tadqiqot bog’lanishlar
nazariyasidan
shakllantirishdan
kelib chiqib modellarni boshlanadi. Avvalo natijaga
ta’sir etuvchi omillar to’plamidan muxumlarini,
ko’proq ta’sir etuvchilarini ajratib
olinadi.
Agarda iqtisodiy jarayonni belgilovchi asosiy omil ma’lum bo’lsa, u holda jarayonni o’rganish uchun juft regressiyaning o’zi etarli.

Misol

 a  b  x

yˆ x
Masalan, agarda mahsulotga bo’lgan talab (y) miqdori narxga nisbatan teskari
bog’langan degan quyidagi gipoteza ilgari surilayotgan bo’lsa, ya’ni
Bunday hollarda yana qanday omillar ta’sir etishini, ularning qaysi biri o’zgarmas
bo’lishi mumkinligini bilish kerak, balki ularni kelajakda modelda e’tiborga olish va
oddiy regressiyadan ko’p omilli regressiyaga o’tish kerakdir.

Misol

Juft regressiya tenglamasi kuzatuv natijalaridan olingan ma’lumotlarning o’rtacha qiymatini o’zgarish qonuniyatidan kelib chiqib ikki o’zgaruvchi orasidagi bog’lanishni ifodalaydi. Agar talabning y narxga x bog’liqligi masalan, y  1000  2  x tenglama bilan ifodalansa, u xolda bu tenglama narx

1 pul birligiga ortganda, talab o’rtacha 2 pul birligiga kamayishini ifodalaydi.

Haqiqiy va nazariy qiymatlar

Regressiya tenglamasida ko’rsatkichlar orasidagi korrelyatsion bog’lanish mos matematik funktsiyalar bilan ifodalangan funktsional bog’lanish ko’rinishida tasavvur etiladi. Amalda har bir alohida holatda y kattalik quyidagicha ikkita qo’shiluvchidan tashkil topadi.

bu erda: y j - natijaviy ko’rsatkichning haqiqiy qiymati;


yx -natijaviy ko’rsatkichning regressiya tenglamasidan

j
topilgan nazariy
qiymatlari;

 j -regressiya tenglamasida aniqlangan natijaviy ko’rsatkichning haqiqiy qiymatini

nazariy qiymatidan og’ishini ifodalovchi tasodifiy miqdorlar


j x j j
 


y  y