Candlestick Charting Explained

http://binguru.net

---

165 
подсчитаны с учетом закрытия позиций в последний день данных. Это не всегда означает, что в 
этот день появился торговый сигнал, это означает лишь то, что процент прибыли и убытков 
вычислялся так, как если бы подобный сигнал был дан. 
РИСУНОК 8-6 
На рис. 8-6 показан 14-дневный индикатор %D, использующий для генерирования торговых 
сигналов пороговые значения 20 и 80. Общая доходность отфильтрованных свечей практически не 
отличалась от доходности самого индикатора. Однако число сделок значительно снизилось, что 
подняло среднюю доходность сделки с использованием фильтрованных свечей до 4,79%, что 
более чем на 100% превышает результативность индикатора. 
На рис. 8-7 показан быстрый 14-дневный индикатор %К, использующий пороговые значения 
20 и 80. Различие между %К и %D заключается лишь в том, что %D реагирует несколько 
медленнее, чем %К. Вспомните, что %D — всего лишь трехточечная скользящая средняя для %К. 
В данном примере, учитывая среднюю доходность сделки, успешность фильтрованных свечей 
более чем в три раза превысила успешность %К. 
Поскольку %К реагирует быстрее, чем %D, можно было бы снизить верхний порог и поднять 
нижний, чтобы увеличить зону фильтрации. Обычно это увеличивает число сделок. Например, 
изменив пороговые значения до 25 и 75, мы получим прибыль от фильтрованных свечей в 71,6% 
при 21 сделке и средней доходности 3,41% на сделку. Однако использование увеличенной области 
фильтрации ухудшило начальный пример, поскольку, хотя это и увеличило число сделок, общая 
прибыль не выросла. Результаты индикатора %К лишь слегка улучшились, поднявшись до 51,9%. 
Изменение пороговых значений до 30 и 70 увеличило количество сделок по отфильтрованным 
свечам до 27 при прибыли лишь в 31,5%. Эффективность индикатора в действительности 
снизилась до 45,6%. Это показывает, что пороговые значения 20 и 80 приводят к лучшим 
результатам фильтрации, не изменяя существенно результатов индикатора.