|
4-laboratoriya ishi
Iqtisodiyot modellerida vaqt qatorlari. Vaqt qatorini tekislashning analitik va algoritmik usullari. Vaqt qatorlarini bashorat qilish usullari. Avtokorrelyatsiya funksiyasi va uning xossalari
Laboratoriya ishi uchun topshiriqlar.
Ishonchli manbalardan hajmi kamida 20 ta bo‘lgan (kunlik, yoki haftalik, yoki oylik, yoki choraklik, yoki yillik) X ma’lumotlar oling.
Ushbu vaqt qatori: asosiy statistikalarini toping.
Vaqt qatori grafigini chizing.
Ushbu ma’lumotlar asosida trend va mavsumiylik mavjudligini aniqlang.
Ushbu ma’lumotlar asosida chiziqli va parabolik trend modelini quring, determinatsiya koeffitsiyentlarini aniqlang.
O‘z xohishingizga ko‘ra eksponensial trend modeli yoki logorifmik trend modelini quring.
Yuqorida olingan modellarni solishtiring va eng yaxshi modelni aniqlang. Barcha ishlar bo‘yicha xulosa chiqaring.
Umumiy ma'noda, iqtisodiy modellar ikkita funktsiyaga ega: birinchisi, kuzatilgan ma'lumotlarni soddalashtirish va ularni ajratib olish, ikkinchisi ma'lumotlarga asoslangan ma'lumotlarni tanlash vositasi. paradigma ning ekonometrik o'rganish.
Soddalashtirish bu juda katta ahamiyatga ega bo'lgan iqtisodiyot uchun ayniqsa muhimdir murakkablik iqtisodiy jarayonlar.[3] Ushbu murakkablikni iqtisodiy faoliyatni belgilovchi omillarning xilma-xilligi bilan bog'lash mumkin; bu omillarga quyidagilar kiradi: individual va kooperativ qaror qabul qilish jarayonlari, manba cheklovlar, atrof-muhit va geografik cheklovlar, institutsional va qonuniy talablar va sof tasodifiy tebranishlar. Shuning uchun iqtisodchilar qaysi o'zgaruvchilar va ushbu o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlar bog'liqligini va ushbu ma'lumotlarni tahlil qilish va taqdim etishning qaysi usullari foydali ekanligini asosli ravishda tanlashlari kerak.
Tanlash muhim ahamiyatga ega, chunki iqtisodiy modelning xarakteri ko'pincha qanday dalillarga qarashni va ular qanday tuzilishini aniqlaydi. Masalan, inflyatsiya bu umumiy iqtisodiy tushuncha, ammo inflyatsiyani o'lchash uchun xatti-harakatlarning modeli talab etiladi, shuning uchun iqtisodchi inflyatsiyaga bog'liq bo'lishi kerak bo'lgan nisbiy narxlarning o'zgarishi va narx o'zgarishini farqlay oladi
Barcha model o'zgaruvchilari deterministik bo'ladimi, iqtisodiy modellarni quyidagicha tasniflash mumkin stoxastik yoki stoxastik bo'lmagan modellar; barcha o'zgaruvchilar miqdoriy bo'lishiga qarab, iqtisodiy modellar diskret yoki doimiy tanlov modeli deb tasniflanadi; modelning mo'ljallangan maqsadi / funktsiyasiga ko'ra, u kvantativ yoki sifatli deb tasniflanishi mumkin; model ambitsiyasiga ko'ra uni umumiy muvozanat modeli, qisman muvozanat modeli yoki hatto muvozanatsiz model deb tasniflash mumkin; iqtisodiy agentning xususiyatlariga ko'ra modellarni ratsional agent modellari, vakil agentlari modellari va boshqalar deb tasniflash mumkin.
Stoxastik modellar yordamida tuzilgan stoxastik jarayonlar. Ular vaqt o'tishi bilan iqtisodiy jihatdan kuzatiladigan qadriyatlarni modellashtiradi. Ko'pchilik ekonometriya ga asoslangan statistika shakllantirish va sinab ko'rish gipotezalar ushbu jarayonlar haqida yoki ular uchun parametrlarni taxmin qilish. Tomonidan ommalashtirilgan oddiy ekonometrik modellarning keng qo'llaniladigan savdosi sinfi Tinbergen va keyinroq Wold bor avtoregressiv stoxastik jarayon hozirgi va o'tgan qiymatlar o'rtasidagi bog'liqlikni qondiradigan modellar. Bunga misollar avtoregressiv harakatlanuvchi o'rtacha modellar va shunga o'xshash narsalar avtoregressiv shartli heteroskedastiklik (ARCH) va GARCH modellashtirish uchun modellar heteroskedastiklik.
Stoxastik bo'lmagan modellar faqat sifatli bo'lishi mumkin (masalan, bilan bog'liq ijtimoiy tanlov nazariyasi) yoki miqdoriy (masalan, moliyaviy o'zgaruvchilarning ratsionalizatsiyasini o'z ichiga oladi giperbolik koordinatalar, va / yoki o'ziga xos shakllari funktsional munosabatlar o'zgaruvchilar o'rtasida). Ba'zi hollarda iqtisodiy bashoratlar model tasodifida faqat iqtisodiy o'zgaruvchilarning harakat yo'nalishini tasdiqlaydi va shuning uchun funktsional aloqalar sifat jihatidan faqat to'xtovsiz ishlatiladi: masalan, agar narx element ko'payadi, keyin talab chunki bu narsa kamayadi. Bunday modellar uchun iqtisodchilar ko'pincha funktsiyalar o'rniga ikki o'lchovli grafikalardan foydalanadilar.
Sifatli modellar - deyarli barcha iqtisodiy modellar qandaydir matematik yoki miqdoriy tahlilni o'z ichiga olgan bo'lsa-da, ba'zida sifatli modellardan foydalaniladi. Bir misol sifatli stsenariylarni rejalashtirish unda kelajakdagi mumkin bo'lgan voqealar o'ynaladi. Yana bir misol - raqamsiz qarorlar daraxtini tahlil qilish. Sifatli modellar ko'pincha aniqlik etishmasligidan aziyat chekmoqda.
Ekonometrik model qurishda ikki turdagi ma’lumotlardan foydalanish mumkin:
• ma’lum bir vaqtdagi turli xil obyektlarni tavsiflovchi ma’lumotlar to‘plami;
• bitta obyektni turli vaqt ketma-ketligida tavsiflovchi ma’lumotlar.
Bu ma’lumotlardan, asosan, kuzatilayotgan jarayon yoki muammoni tahlil qilish hamda uning matematik modelini qurish uchun foydalaniladi. Birinchi turdagi ma’lumotlar bo‘yicha qurilgan modellar fazoviy modellar deyiladi. Ikkinchi turdagi ma’lumotlar asosida qurilgan modellar esa vaqt qatorlari modeli deyiladi. Biz vaqt qatorlari bo‘yicha ma’lumotlar asosida qurilgan modellarni va ularning parametrlarini baholash usullarini ko‘rib chiqamiz.
Do'stlaringiz bilan baham: |
