4 bap. Bazar hám táwekelshİLİK

4 BAP. BAZAR HÁM TÁWEKELShİLİK

4.1. Táwekelshilikti ólshew.
4.2. Táwekelshilikti tómenletiw.

Ayırım jaǵdaylarda qanday da bir sheshimdi qabıl etiwde táwekelshilikke jol qoyamız. Sonıń ushın dáslep táwekelshiliktiń muǵdarın sanlı túrde anıqlawımız kerek, yaǵnıy biz táwekelshiliktiń parametrlerin úyrenemiz, keyin adamlardıń táwekelshilik benen baylanıslı máselelerge kóz-qarasın, olardı sheshiwge bolǵan háreketlerin, tómenletiw ushın qollanılatuǵın usılların (diversifikasiya, qamsızlandırıw, qosımsha maǵlıwmatlarǵa iye bolıw h t b) úyrenemiz.

4. 1. Táwekelshilikti ólshew.

Táwekelshilikti sanlı ólshew ushın islenip atırǵan qanday-da bir hárekettiń qalay juwmaqlanatuǵın variantların hám itimallılıǵın biliwimiz kerek. Máselen qanday da bir proektti investisiyalaw kerek, bunıń juwmaǵında investor qanday nátiyjelerge iye bolıwı múmkin hám bunıń itimallılıǵı qansha h. t. b. sorawlarǵa juwap tabıwımız kerek.
İtimallılıq dep belgili juwmaqqa erisiw múmkinshiligine aytamız hám onıń muǵdarı anıq emes waqıya, háreketlerdiń tábiyatına, qásiyetine baylanıslı boladı. İtimallılıqtı anıqlawdıń obektiv metodı waqıyalardıń tákirarlanıw jiyiligin esaplawǵa tiykarlanadı. Máselen 100 waqıyadan 75 waqıya tákirarlansa itimallıq 0,75 bolıp bul juwmaq tabıslı dep qabıl etiledi. Subektiv metodta waqıyanıń jiyiligi emes, ol adamlardıń tájiriybesi tiykarında qabıl etilgen pikirleri esapqa alınadı hám qanday da bir juwmaqqa keledi. Bunda hár qıylı alınǵan maǵlıwmatlar da rol oynaydı.
Obektiv hám subektiv itimallılıqlar tómendegi kriteriyanı anıqlaw ushın qollanıladı: orta muǵdar; juwmaqtıń ózgeriw múmkinshiligi. Bul kriteriyalar táwekelshiliktiń dárejelerin saylap alıwdı súwretlew hám salıstırıw ushın járdem beredi.
Orta muǵdar yamasa kútilgen mánis (E( )) anıq emes jaǵdaylar menen baylanıslı bolıp, hár bir juwmaqtıń itimallılıǵı sáykes mánislerdiń jiyiligi yamasa ólshemi bolıp, usı juwmaqlardıń ortasha ólshemin ańlatadı. Yaǵnıy E( )-biz ortasha kútken juwmaktıń ólshemi.
Ulıwma túrde, egerde múmkin bolǵan juwmaqlardıń mánisi , hám hár bir juwmaqtıń bolıw itmallılıǵı sákes _{1, 2} bolsa orta muǵdar yamasa kútilgen mánis ( ( )) tómendegishe:
( ) = + (1)
Awısıw kriteriyası – haqıyqıy juwmaq benen kútilgen juwmaq arasındaǵı ayırma bolıp, ol táwekelshiliktiń úlken, kishiligin ańlatadı, yaǵnıy kriteriya úlken shama bolsa táwekelshiliktiń muǵdarı sonsha joqarı hám kerisinshe.
Ámeliyatta tiykarınan awısıwdı ólshew ushın dispersiya hám orta kvadrat (standart) awısıw kriteriyaları keń kollanıladı. Dispersiya dep haqıyqıy juwmaqtıń kútilgen juwmaqtan awısıwınıń kvadratlarınıń ortasha ólsheminiń muǵdarına aytamız. Standart awısıw dispersiyanıń kvadrat túbiri. Egerge juwmaqlar ₁ hám ₂ mánislerge hám itimallılıq penen hám (E( )) juwmaq kútilgen mániske iye bolsa, dispersiya:
= (2)
Standart awısıw dispersiyanıń kvadrat túbiri bolıp dep belgilenedi. Dispersiya usılı eki hám onnanda kóp alternativ juwmaqlar ushın qollanıladı. Táwekelshilik variantlarınıń ózgeriwshenligin anıqlaw ushın dispersiyalardan paydalanıp sheshimler qabıl etiledi.