2-мавзу: эконометрик моделларнинг ахборот таъминоти режа Иқтисодий маълумотларнинг статистик табиати

Y = f(t) – вақтли қаторлар кўринишидаги эконометрик модел

• Натижавий кўрсаткич (омил - Y) вақт омилининг (ўзгарувчисининг) ёки вақтнинг бошқа моментларига хос функция ҳисобланади.

Натижавий кўрсаткич (омил - Y) бир қатор таъсир этувчи омилларнинг (ўзгарувчиларнинг) функцияси ҳисобланади.

• Y = f(x1, x2, …, xn) - кўринишидаги кўп омилли эконометрик модел

• Натижавий кўрсаткич (омил - Y) бир қатор таъсир этувчи омилларнинг (ўзгарувчиларнинг) функцияси ҳисобланади.

Тенгсизликлар ва регрессион тенгламалар тизимидан иборат бўлиб, уларда асосий тенгламаларда қатнашувчи боғлиқ бўлмаган омиллар (ўзгарувчилар - Xi) бошқа тенгламалар ва тенгсизликларда натижавий кўрсаткич (омил - Y) сифатида иштирок этадилар.

• Тенгсизликлар ва регрессион тенгламалар тизимидан иборат бўлиб, уларда асосий тенгламаларда қатнашувчи боғлиқ бўлмаган омиллар (ўзгарувчилар - Xi) бошқа тенгламалар ва тенгсизликларда натижавий кўрсаткич (омил - Y) сифатида иштирок этадилар.

• Y = f(x1,x2)
• x1 = f(L)
• x2 = f(I)

• - тенгламалар тизими кўринишидаги эконометрик модел

Ҳар бир турдаги эконометрик моделларга доир мисоллар:

• Ушбу турдаги эконометрик моделлар вақт омилини:
• - тренд;
• - мавсумийлик;
• - тренд ва мавсумийлик
• билан боғлиқлигини ифодалайди.

• Вақтли қаторлар кўринишидаги
• эконометрик модел

Ушбу турдаги эконометрик моделлар натижавий омилнинг (Y) бир қатор омилларга боғлиқлигини ифодалайди.

• Ушбу турдаги эконометрик моделлар натижавий омилнинг (Y) бир қатор омилларга боғлиқлигини ифодалайди.
• Масалан, иш ҳақининг (Y) ишчининг ёши (Х1), маълумоти (Х2), иш стажи (Х3), жинси (Х4) га боғлиқлиги модели.

• Кўп омилли эконометрик модел