1. Ekonometrika fanining maqsadi, metodi va vazifalari. Iqtisodiy ma’lumotlarning statistik tabiati


-rasm. Bog‘liqlik shaklini tanlash4



Download 3,37 Mb.
bet12/37
Sana24.06.2022
Hajmi3,37 Mb.
#699881
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   37
Bog'liq
Ekonometrika javoblar

7.1-rasm. Bog‘liqlik shaklini tanlash4

Regression tahlil asosida tanlangan omillar asosida bog‘lanish turi aniqlanadi. Natijaviy ko‘rsatkich Y va unga ta’sir etuvchi omillar guruhi bog‘lanish turini umumiy ko‘rinishini quyidagi funksiya yordamida ifodalash mumkin:


.
Analitik ifodalarining ko‘rinishiga qarab bog‘lanishlar to‘g‘ri chiziqli (yoki umuman chiziqli) va egri chiziqli (yoki chiziqsiz) bo‘ladi. Agar bog‘lanishning tenglamasida omil belgilar faqat birinchi daraja bilan ishtirok etib, ularning yuqori darajalari va aralash ko‘paytmalari qatnashmasa, ya’ni ko‘rinishda bo‘lsa, chiziqli bog‘lanish yoki to‘g‘ri chiziqli bog‘lanish deyiladi.
3
Ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar
bo‘yicha baholash

Approksimatsiya xatoligi




(9.1)
n - kuzatuvlar soni
y - asosiy omilni haqiqiy qiymatlari
ŷ - asosiy omilni tekislangan qiymatlari
Approksimatsiya xatoligi 10% gacha qabul qilinadi.
Fisherning mezoni. Ingliz statistigi Fisher korrelyatsion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funksiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi:


. (9.2)


taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo‘ladi. F.Mills va da ( - bosh to‘plamda korrelyatsiya koeffitsienti) va taqsimot grafigini o‘tkazadi. ning o‘rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:


. (9.3)

Ushbu formulada o‘rtacha kvadratik xato faqat taqsimot hajmiga, ya’ni taqsimoti bog‘lanish zichligiga bog‘liq bo‘lmaydi. dan ga o‘tish tegishli jadvallar bo‘yicha amalga oshiriladi hamda korrelyatsion va regression tahlil natijalari ishonchliligini tekshirish uncha qiyin bo‘lmaydi.


Fisher mezoni yordamida to‘liq modelni adekvatligini, ya’ni real iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin:


(9.4)


n - kuzatuvlar soni;
m - modeldagi ta’sir etuvchi omillar soni;
R - ko‘p omilli korrelyatsiya koeffitsienti.
Hisoblangan Fisher mezoni jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi5. Jadvaldagi Fisher koeffitsientini topish uchun qator va ustunni aniqlash zarur va . Agar :
model ahamiyatli, ya’ni regressiya tenglamasi turi to‘g‘ri aniqlangan deb hisoblanadi.

Download 3,37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   37




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish