Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti akt sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti Mustaqil ish №1 Mavzu

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti
Mustaqil ish №1


Mavzu: Ekonometrik modellar ishonchliligini baholashda approksimatsiyaning o’rtacha hatoligi va Fisher mezoni. Chiziqli regressiya tenglamasining ishonchliligi baholash.
Fan: Amaliy ekonometrika
Guruh: AES001
Bajardi: Malikov Samandar
Tekshirdi: Soliyeva Barno

Toshkent-2022

Mavzu: Ekonometrik modellar ishonchliligini baholashda approksimatsiyaning o’rtacha hatoligi va Fisher mezoni. Chiziqli regressiya tenglamasining ishonchliligi baholash.

Reja.

1. 
   Ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati.
   
2. 
   Ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash.
   
3. 
   Fisherning z mezoni.
   
4. 
   Foydalanilgan adabiyotlar.
   

1. 
   Ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati.
   

Ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi –verifikatsiya qilish. Tuzilgan modelni ahamiyati to‘rtta yo‘nalish bo‘yicha tekshiriladi:
- modelning sifati ko‘plikdagi korrelyatsiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholanadi;
- modelning ahamiyati approksimatsiya xatoligi va Fisher mezoni yordamida baholanadi;
- modelning parametrlarini ishonchliligi Styudent mezoni bo‘yicha baholanadi;
- Darbin-Uotson mezoni yordamida «Engkichik kvadratlar usulining» bajarilish shartlaritekshiriladi.
Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. Shuning uchun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
Tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo‘llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:
1. Ekonometrik modellarni ahamiyatini Fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholash.
2. Ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyatsiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholash.
3. Ekonometrik model parametrlarini Styudent mezoni yordamida baholash
4. Qatorlarda qoldiq avtokorrelyatsiyani Darbin-Uotson mezoni bo‘yicha baholash
Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. Shuning uchun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.

2. Ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash.
Approksimatsiya xatoligi.
Regressiya teglamasi sifatini baholash. F-Fisher mezoni.
Olingan regressiya tenglamasining sifatini baholash dispersion tahlil qilish usullariga asoslangan.
Natijaviy koʻrsatkich ning qiymatlari ikkita va komponentlarning yigʻindisi sifatida ifodalanishi mumkin
= + (8.1)
Kattalik = a +b ; kuzatuv I uchun y ning hisoblangan qiymati. Qoldiq natijaviy koʻrsatkich u ning kuzatiladigan va hisoblangan qiymatlari orasidagi farq yoki regressiya tenglamasi yordamida tushuntirilmagan u oʻzgaruvchining qismi.
(8.1) dan oʻzgaruvchining kuzatilgan qiymatlari D(y) dispersiyaning, uning hisoblangan qiymatlari D(ý) ning va D(e) qoldiqlari (qoldiq dispersiyalar = D(e)) oʻrtasidagi quyidagi munosabati kelib chiqadi:
D(y)=D(y)+D(e) (8.2)


3. Fisherning z mezoni.
Fisherning z mezoni. Ingliz statistigi Fisher korrelyatsion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funksiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi:

z taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo‘ladi. F.Mills n 12 va   0,8 da (  -bosh to‘plamda korrelyatsiya koeffitsienti) r va z taqsimot grafigini o‘tkazadi. z ning o‘rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

Ushbu formulada  z o‘rtacha kvadratik xato faqat taqsimot hajmiga, ya’ni z taqsimoti bog‘lanish zichligiga bog‘liq bo‘lmaydi. r dan z ga o‘tish tegishli jadvallar bo‘yicha amalga oshiriladi hamda korrelyatsion va regression tahlil natijalari ishonchliligini tekshirish uncha qiyin bo‘lmaydi. Fisher mezoni yordamida to‘liq modelni adekvatligini, ya’ni real iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin:

n- kuzatuvlar soni
m - modeldagi ta’sir etuvchi omillar soni
R- ko‘p omilli korrelyatsiya koeffitsienti.
Hisoblangan Fisher mezoni jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi. Jadvaldagi Fisher koeffitsientini topish uchun k1kator va k2 ustunni aniqlash zarur k1=n-m-1 va k2=m. Agar :
Fxis  Fjadv model ahamiyatli, ya’ni regressiya tenglamasi turi to‘g‘ri aniqlangan deb hisoblanadi.

4. Foydalanilgan adabiyotlar.

1. EKONOMETRIKA ASOSLARI fanidan ma’ruza matini. S.Xudoyberdiev, B.Ashurov, O.Tog‘aev. 2019-yil.
2. A.Ishazarov, Sh.Nurullayeva. Ekonometrikaga kirish. O‘quv qo'llanma. – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyotmatbaa uyi», 2021 - 264 b.