Ўзбекистон республикаси марказий банки

97
 
1-
расм. Муомаладаги нақд пуллар ўзгаришини прогноз қилиш бўйича 
ARIMA модели натижалари 
(асосий эркли ва шартли ўзгарувчилар)
№ 
Ўзгарувчилар 
Коэффициент 
Стандарт 
хатолик 
Т-статистика Эҳтимоллик 
1. 
AR (1) 
– олдинги кун 
қиймати 
0,462 
0,080 
5,805 
0,000 
2. 
AR (2) 
– 2 кун 
олдинги қиймати 
0,220 
0,037 
5,894 
0,000 
3. 
AR (21) 
– 21 кун 
олдинги қиймати 
0,095 
0,025 
3,735 
0,000 
4. 
МА (1) – 1-
даражали ўртача 
ҳаракатланиш 
-0,336 
0,077 
-4,362 
0,000 
5. 
FRI 
– жума (охирги 
иш куни) 
0,186 
0,040 
4,652 
0,000 
6. 
LTM 
– ойнинг сўнгги 
сешанбаси 
-0,093 
0,049 
-1,923 
0,055 
7. 
JAN 
– январь 
-0,172 
0,067 
-2,562 
0,011 
8. 
FEB 
– февраль 
-0,133 
0,071 
-1,866 
0,062 
9. 
JUNE 
– июнь 
0,124 
0,047 
2,661 
0,008 
10. NOV – ноябрь 
-0,166 
0,076 
-2,185 
0,029 
11. 
LDOBLW 
– байрам 
олди иш куни 
0,345 
0,070 
4,931 
0,000 
12. 
FITR_1 
– Рамазон 
ҳайити арафа куни 
0,304 
0,131 
2,322 
0,020 
13. 
FITR_2 
– Рамазон 
ҳайити арафадан 
олдинги куни 
0,447 
0,091 
4,931 
0,000 
14. 
DMH_1 
– Хотира ва 
қадрлаш кунидан 
олдинги иш куни 
0,685 
0,093 
7,328 
0,000 
15. 
WO_1 
– Хотин-
қизлар байрамидан 
олдинги иш куни 
0,636 
0,076 
8,322 
0,000 
 
Манба:
 
Марказий банк 
Муомаладаги нақд пуллар ҳажми доимий равишда ошиб бораётганлиги 
сабабли эркли ўзгарувчилар таркибида ҳам 
оширувчи омиллар
сони 
кўпроқни ташкил этмоқда. 
Ойнинг сўнгги сешанбаси
камайтирувчи омил 
сифатида киритилган бўлиб, солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни амалга 
ошириш мақсадида дам олиш кунлари давомида тижорат банкларига 
топширилган нақд пулларнинг душанба куни давомида қайта санаб 

---

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки
 
ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИНИНГ 2022 ЙИЛ ВА 2023-2024 ЙИЛЛАР
ДАВРИГА МЎЛЖАЛЛАНГАН АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ
98
 
тайёрланиши ва сешанба куни Марказий банкка олиб келиб топширилишини 
билдиради.
Шунингдек, январь, февраль ва ноябрь ойлари бўйича шартли 
ўзгарувчилар ҳам камайтирувчи омиллардан бўлиб, йилнинг I ва IV 
чоракларида муомаладаги нақд пуллар ҳажмининг мавсумий қисқариши 
билан изоҳланади. 
Ушбу модел янада такомиллаштирилиб, шартли ўзгарувчилар қатори 
ўзгартирилади ва натижалар оптималлаштирилганидан сўнг алоҳида 
материал кўринишида Марказий банк расмий веб-саҳифасида эълон 
қилинади.
Ўз навбатида, банк тизими умумий ликвидлиги ҳолати, омиллар 
таъсири ва унинг прогноз динамикаси таҳлили бўйича чораклик 
“Банк 
тизими ликвидлиги шарҳи”ни
тайёрлаш ва эълон қилиш йўлга қўйилган 
бўлиб, ушбу шарҳ бозор иштирокчиларига умумий ликвидлик ҳолати ва 
унинг Марказий банк томонидан бошқарилиши бўйича маълумот 
беришнинг асосий воситаси ҳисобланади. 
 

---