Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari fanidan test savollari

Kredit bahosi asosan qanday elementlardan tashkil topadi.

Forfard shartnomasidagi uzun va qisqa pozitsiyalar o‘rtasidagi farq nima?

Keltirilgan izohlarga mos ketma-ketlikdagi javobni tanlang: 1) riskni kamaytirish 2) bozordagi narxning kelajakdagi o‘zgarishlari bashoratidan foyda olish 3) ikki yoki bir necha moliyaviy vositalardan foydalangan holda bir turdagi aktivlarni ham sotish, ham sotib olish orqali foyda olish.

Ijro bahosi 50 AQSh dollarlik uzun pozitsiyali forvard shartnomasidan ijro bahosi shunday bo‘lgan uzun pozitsiyali “koll” optsion o‘rtasida qanday farq bor?

“Koll” va “put” optsion bitimlari o‘rtasidagi farq to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni ko‘rsating.

Savdogar forvard shartnomasi bo‘yicha 100 ming funt sterlingni 1GBP = 1,500USD valyuta kursi bo‘yicha sotishda qisqa pozitsiyaga ega. Shartnomaning ijro etish paytida valyutalarni ayirboshlash kursi 1) 1,490 2) 1,520 ga teng bo‘lsa savdogarning foydasini aniqlang.

Savdogar fyuchers shartnomasi bo‘yicha 50 ming to‘p gazlamani oldingan kelishilgan 1to‘p gazlama = 100USD bo‘yicha sotishda qisqa pozitsiyaga ega. Shartnomaning ijro etish paytida 1 to‘p gazlamaning narxi 1) $95 2) $103 ga teng bo‘lsa savdogarning foydasini aniqlang.

Siz “Maxwell” kompaniyasining 100 dona aktsiyasini 40 AQSh dollaridan sotishga amerikacha uch oylik optsion shartnomasini imzoladingiz. Ushbu aktsiyalarning 1 donasini birjadagi joriy narxi 41 AQSh dollariga teng. Ushbu holatda siz qanday ish yuritar edingiz, o‘zingiz ko‘rishingiz mumkin bo‘lgan foyda va zararingizni aniqlang.

Faraz qilaylik, ayni paytda oltinning 1 untsiyasini bahosi 500 AQSh dollari. Bugungi sharoit bo‘yicha oltinni 1 yildan keyin etkazib berish bo‘yicha hisoblangan forvard kursi 700 AQSh dollariga teng. Arbitrajyor yillik 10%li kredit olib, ushbu shartlar asosida foyda olishi mumkinmi?

Tasavvur qiling, ma’lum bir kompaniyaning aktsiyasini narxini har 20 kunga 5%ga oshadi deb bashorat qildingiz. Aktsiyaning joriy narxi $29, uch oylik “koll” optsionning ijro narxi $30 bo‘lib, u bozorda $2,9dan sotilmoqda. Ushbu holatda optsionni sotib olish foydalimi?

“MAXI” shveytsariya kompaniyasining aktsiyasini narxi 500 shveytsariya frankiga teng. Jek ushbu kompaniyaning bankrotga uchrashi to‘g‘risidagi maxfiy axborotga ega bo‘ldi va aktsiyasini narxi tushadi degan xulosaga kelib, kompaniya aktsiyalaridan tashkil topgan va ijro bahosi 450 sheytsariya frank, muddati 3 oy bo‘lgan 250 ta put optsionni 30 frankdan (premiya(mukofot)) sotib oldi. Agar 3 oydan keyin aktsiya bahosi: 1) 400 CHF; 2) 500 CHF; 3) 600 CHF bo‘lsa, har bir holat uchun Jekning foyda zararlarini aniqlang.

Nominal qiymatga ega bo‘lmagan, norezidentning taqdim etiladigan qimmatli qog‘ozlari muayyan soniga mulk huquqini tasdiqlaydigan va emitentidan norezidentning taqdim etiladigan qimmatli qog‘ozlari muayyan sonini olishni talab etish huquqini mustahkamlovchi qimmatli qog‘ozning hosilasi ...