Тижорат банклари фаолиятини camels рейтинг тизими асосида баҳолаш амалиёти ва уни такомиллаштириш

www.interfinance.uz 

6
муаммолардан бири бозор рискининг тижорат банклари активлари ва 
фойдасига таъсирини баҳолаш методикаси мавжуд эмас. Бундан ташқари, 
республикамизнинг қатор йирик тижорат банкларида мазкур рейтинг 
тизимининг талабларини бажара олмаслик ҳолатлари мавжуд. Масалан, 
республикамиз аксар тижорат банкларининг транзакцион депозитларининг 
брутто депозитларидаги салмоғи 50-60 фоизни ташкил этади. Ҳолбуки, 
CAMELS рейтинг тизими бўйича ушбу кўрсаткич 30 фоиздан ошмаслиги керак.
Бундан ташқари, республикамизнинг бир қатор йирик тижорат банклари 
капиталининг таркибида девальвация захираси юқори салмоқни эгаллайди. 
Девальвация захираси эса, тижорат банклари учун барқарор молиялаштириш 
манбаи ҳисобланмайди. Бунинг устига, Базель қўмитаси девальвация 
захирасини тижорат банкларининг капитали таркибига киритишни ман этган. 
Фикримизча, “CAMELS” рейтинг тизими бўйича республикамиз тижорат 
банклари капиталининг етарлилигини баҳолашда тижорат банклари капитали 
таркибидан девальвация захираси суммасини чиқариб ташлаш керак. Ана 
шунда, капиталнинг етарлилик даражасини реал баҳолаш имкони юзага келади. 
Шунингдек, фикримизча, “CAMELS” рейтинг тизимида тижорат 
банклари активларининг сифатини баҳолаш аниқлигини ошириш мақсадида 
Базель қўмитаси томонидан таклиф этилган кредит рискини баҳолашнинг 
стандартлашган усулидан ва операцион рискни баҳолашнинг базавий 
индикатив усулидан рейтинг баҳолаш жараёнида фойдаланиш лозим. 
Базавий индикатив ёндашувга кўра: 
K
BIA
 = [(
Σ
GI
1…n
 
x
)]
/n
, 
бу ерда: 
K
BIA 
– тижорат банкининг капиталига бўлган талаб; 
GI – сўнгги уч йил мобайнидаги ҳар йиллик ижобий ялпи даромад; 
n – ўтган уч йил ичида ялпи даромад ижобий бўлган йиллар сони; 
=15% – бу кўрсаткич Базель қўмитаси томонидан индикаторнинг 
тармоқ даражасига нисбатан ўрнатилган [7].