Tema: Stoxastikalıq integral tu’sinigi jobasi: Kirisiw

Qa’siyetleri

Stoxastik integral cadlag process esaplanadı. Bunnan tısqarı, ol semimartingale emes.

Stoxastik integraldın’ u’zilisleri integraldın’ ko’beymesi integraldın’ sekiriwleri menen beriledi. Bul waqıttın’ t to’men Xt – Xt –da cadlag processinin’ sekiriwi de ko’binese ΔXt menen belgilenedi. Bul jazıw (notation) menen Δ(H*X)=HΔX. Bunın’ ayırıqsha na’tiyjesi sol, u’ziliksiz processke qarata integrallar ha’r dayım o’zleri u’ziliksiz esaplanadı.

Stoxastik integral kvadratik kovariyalardı alıw a’meli menen baslanadı. X eger X ha’m Y – integrable ha’r qanday process, sonın’ menen [X,Y] – integrable, ha’m [X, H,Y] boladı. Bunın’ na’tiyjesinde stoxastikalıq integraldın’ kvadratik o’zgeriw processi kvadratik o’zgeriw processinin’ integralına ten’,