T. C. NevşEHİr haci bektaş veli ÜNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ

Tablo 1. 
Birim Kök Test Sonuçları 
Augmented Dickey Fuller 
Seviye 
Birinci Fark 
Seriler 
ADF 
Değeri 
Olasılık 
Seriler 
ADF 
Değeri 
Olasılık 
Unemp_rate 
-2,798 
0,210 
Unemp_rate 
-5,427 
0.0000 
LnPer_GDP 
-1,486 
0,807 
LnPer_GDP 
-4,121 
0.0002 
Sahte regresyon probleminden kaçınmak için birim köklerin varlığının test edilmesi 
gereklidir. Birim kökün varlığı test edilmeden yani aralarında muhtemel bir uzun 
dönemli ilişki var olan değişkenler sıradan en küçük kareler(OLS) ile test edilirlerse 

---

66 
uzun dönemli ilişki görülemeyecek ve sahte bir regresyon üzerinden yorum 
yapılacaktır. Yani regresyon anlamlı bir ekonomik ilişki sergileyemeyecektir.(Harris 
ve Solis, 2003: 41; Uçan, 2013: 163). 
Çalışmaya konu olan işsizlik oranı ve kişi başına reel gayri safi yurt içi hasıla 
değişkenlerinin birinci farklarında yani I(1) düzeyinde durağan hale geldikleri 
görülmüştür. Bu aşamadan sonra, eşbütünleşme ilişkisinin varlığını test edebilmek 
için, VAR analizi yapılarak optimal gecikme uzunlukları, gecikme uzunluğu kriteri 
ile belirlenmiştir. 
Tablo 2:
VAR Gecikme Uzunluğu Sonucu 
Lag 
AIC 
SC 
HQ 
0 
4,679 
4,778 
4,702 
1 
3,191 
3,488* 
3,261 
2 
3,413 
3,909 
3,530 
3 
2,952* 
3,647 
3,116* 
4 
2,986 
3,879 
3,197 
Not: AIC: Akaike 
bilgi kriteri; SC: Schwarz bilgi kriteri; HQ:Hannan-Quinn 
bilgi kriteri. 
Literatürde genellikle AIC ve SC kriterlerinin sonuçları kullanılmaktadır. Gecikme 
uzunluğu Schwarz için 1, Akaike için ise 3 bulunmuştur. Değişen varyans ve 
otokorelasyon problemlerine rastlanmayan modelde VAR(2) modelinin uygun 
olduğu tespit edildiğinden 2 gecikme alınmıştır.