Swap derivative Speculative

Kredit scoring bilan bog’liq muammolar

Ushbu modellar xavfsiz emas. Ular faqat asl spetsifikatsiya kabi yaxshi va bitta cheklov ma'lumotlarning tarixiyligidir. Dastlabki diskriminant tahlili juda aniq bo'lgan Z ballini yaratgan bo'lishi mumkin bo'lsa-da, agar u tez-tez yangilanib turmasa, o'zgaruvchilar yoki og'irliklar (vaqt o'tishi bilan doimiy bo'lishi kerak) uni kamroq aniqroq qiladi. Masalan, tegishli moliyaviy ko'rsatkichlar o'zgarishi mumkin va hatto baholanayotgan sohaga qarab farq qilishi mumkin. Xuddi shu izohlar og'irliklarga ham tegishli. Agar bank I va II turdagi xatolarni qayd etsa va kerakli o'zgarishlarni bartaraf etish uchun yangi modelni amalga oshirishga harakat qilsa, bu muammoni minimallashtirish mumkin. O'zgaruvchilarning keng ro'yxati diskriminant modelida muntazam sinovdan o'tkazilishi va har qanday ahamiyatsiz o'zgaruvchilar bekor qilinishi kerak. Biroq, hatto keng qamrovli ro'yxat ham osonlikcha hisoblanmaydigan o'zgaruvchilarni, masalan, qarz oluvchi va bank o'rtasidagi munosabatlarning uzunligi va aniq vaziyatini hisobga olmaydi.

Bundan qiyinroq muammo shundaki, foydalanilgan model ikkilik natijani beradi: yoki qarz oluvchi qarzni beradi yoki bermaydi. Darhaqiqat, foizlarni to'lashning kechikishidan foizlarni to'lamaslik, asosiy qarz va foizlarni to'g'ridan-to'g'ri defolt qilishgacha bo'lgan bir qator mumkin bo'lgan natijalar mavjud. Ko'pincha qarz oluvchi to'lovlar bilan bog'liq muammoni aytadi va kredit shartlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu turli natijalarni kiritish mumkin, lekin bir vaqtning o'zida faqat ikkitasi. Misol uchun, diskriminant funktsiyasi standart va standart bo'lmagan natijalarni yoki standart bo'lmagan va qayta rejalashtirish natijalarini o'z ichiga olishi mumkin, lekin ikkalasini ham emas.