Свойства материалов

RISKNI O'LCHASH QIYMATI

KONSEPSIYASI(VALUE AT RISK, VAR)

• Bu

XX asrning 90-yillarini boshlarida

Amerikaning

"J. P.

Morgan»

bankida paydo bo'lgan.

• Shuningdek uni

"16:15" ko'rsatkichi

deb ham atashadi,

chunki aynan o'sha paytda u bank boshqaruvi rahbari

stolida bo'lishi kerak edi.

TMI, i.f.n., dots. X.A. Qobulov

“Moliyaviy risklarni boshqarish”

---

VAR

• bu pul birligida 

ifodalanadigan qiymat 

bo'lib, ma'lum bir vaqt 

davomida keltirilgan 

extimollik bilan u 

kutilgan 

yo'qotishlardan oshib 

ketmaydi.

• bu riskning qiymat 

o'lchovi.

TMI, i.f.n., dots. X.A. Qobulov

“Moliyaviy risklarni boshqarish”

---

VAR PARAMETRLARI

1. Vaqt gorizonti

– hisob-kitob vaqti(Bazel 

hujjatlariga muvofiq 10 kun, RiskMetrics usuli 

bo'yicha - 1 kun).

2. Ishonch darajasi 

– maqbul risk darajasi (Bazel 

hujjatlariga ko'ra 99%, RiskMetrics tizimida esa 

- 95%).

3. Tayanch valyuta

– ko'rsatkich o'lchanadigan 

valyuta.

TMI, i.f.n., dots. X.A. Qobulov

“Moliyaviy risklarni boshqarish”

---

VaR qiymatini hisoblash ushbu turdagi 

bayonotni tuzish maqsadida amalga oshiriladi: