Республикаси олий ва

Портфел шакллантирилиши чоғида молиявий инструментларни нотўғри танлаш билан боғлиқ риск бу?

А. Спекулятив риск. Б. Селектив риск.
С. Ликвидлилик риски. Д. Портфел риски.

3. Инвесторларни қачон қанча миқдорда қимматли қоғозларни сотиб олишига йўналтирилган фаолияти бу?

А. Инвестиция жараёни Б. Инвестиция фаолияти
С. Инвестицион лойҳани амалга ошириш Д. Инвестиция киритиш

4. Қимматли қоғозлар операциялари билан боғлиқ йўқотишлар ва муқаррар равишда уларга ҳос эҳтимоллар. ?

А. Молиявий риск. Б. Биржа риски.
С. Молия бозори риски. Д. Фонд бозори риски.

5. Инфляция жараёни билан боғлиқ бўлган риск, қонунчиликни ўзгариши билан боғлиқ бўлган риск, Фоиз даражасини ўзгариши билан боғлиқ бўлган риск, “Айиқлар”, “Буқалар” бозоридаги риск, Ҳарбий конфликтлар билан боғлиқ бўлган рисклар. ?

А. Қимматли қоғозлар курсига таъсир кўрсатмайди Б. Қимматли қоғозлар курсига таъсир кўрсатади
С. диверсификация бўлмайди Д. диверсификация бўлади

7. 
   МАВЗУ: МОРЛИЯ ИНСТИТУТЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ РИСКЛАРНИ БОШҚАРИШ
   

Замонавий молия ва суғурта тизимида нисбат жуда кенг тарқалган ғоя ва тасодифий ўзгарувчилар ўртасидаги боғлиқлик ўлчови сифатида портфолио оптимизатсияси усулларидан фойдаланилади. Бироқ, бу термин боғлиқликни билдиришда кўпинча нотўғри тарзда ишлатилади. Аслида эса, нисбат кўпгина ўлчовлар орасида боғлиқликни ўлчашда улардан биттаси олинади. Кўп ҳолларда нормал тақсимотда ва умуман олиб қараганда, сферик ҳамда эллиптик тақсимотлар оламида бу ўлчов сифатида қабул қилинади.
Молиявий назариялар ҳамда таваккалчилик бошқаруви анализи фойданинг боғлиқлик структурасида ҳал қилувчи аҳамиятга эга ҳисобланади. Нисбатнинг икки ўзгарувчи боғлиқлиги ўлчови сифатидаги асосий камчилиги шундаки, нол нисбатдаги фойдани шакллантирувчи тақсимотларни шарҳламайди. Бундан ташқари, нисбат симметрик бўлиб, ҳаққоний бўлиши учун, бизга фойда даражаларига боғлиқ бўлган маҳаллий фарқларни акс эттира олувчи кўпроқ умумий ўлчовлар юқорироқ бўлган нисбатларга мос келади.
Математик нуқтаи назардан, портфолио оптимизатс орқали рисклани баҳолаш C функсияси д-ўлчовли тақсимот функсияси эҳтимоллигидан бошқа нарса эмас, ( мисол учун, таваккалчилик факторига иккинчи даражали тақсимот моделларини жойлаштириш ва кейин эса, копюла C ни кўп фарқли боғлиқлик структурасини энг мақбул усулда изоҳлашда ишлатиш).

1.