Презентация курса лекций банковский менеджмент и маркетинг

Хеджирование

• Хеджирование представляет собой фору страхования от возможных потерь путем заключения уравновешивающей сделки.
• Как и страхование, хеджирование требует отвлечения дополнительных ресурсов.
• Хеджирование предназначено для снижения рыночных и реже кредитных рисков.
• Осуществляется путем проведения забалансовых операций с производными финансовыми инструментами – форвордами, фьючерсами, опционами, свопами.

Диверсификация

• Диверсификация является способом уменьшения совокупной подверженности риску за счет распределения средств между различными активами, цена или доходность которых слабо коррелированы между собой.
• Сущность диверсификации состоит в снижении максимально возможных потерь за одно событие, однако приэтом возрастает количесство видов риска, которые необходимо конторолировать.
• Диверсификация эффективна только для уменьшения несистематического риска (т.е. риска связанного с конкретным инструментом), в то время как систематические риски (например, риск циклического спада экономики) не могут быть уменьшены изменением структуры портфеля.
• Диверсификация является одним из наиболее популярных методов снижения рынчных и кредитных рисков.

Ограничение или минимизация рисков.

• Избежание риска – отказ от связанного с данной деятельность ( проектом, сделкой) риска.
• Ограничение риска – наиболее популярный в российской банковской практике метод управления рисками.
• Связан с установлением ограничений на размер принимаемых рисков в результате открытия позиций, проведения сделок и др.

Экономические нормативы деятельности (требования ЦБ РФ для банков )

• Норматив достаточности капитала:
• Н1 = К / [Σ ri * (Ai – pi) +КРВ+КРС+РР], где
• К – капитал банка;
• ri - коэффициент кредитного риска i – го актива;
• Ai – сумма i-го актива;
• pi - сумма созданного резерва по i – му активу;
• КРВ – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (риск внебалансовых сделок);
• КРС – риск срочных сделок;
• РР – рыночный риск.
• Минимально допустимое числовое значение норматива H1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) банка:
• для банков с размером собственных средств (капитала) не менее суммы, эквивалентной 5 млн евро, - 10 процентов;
• для банков с размером собственных средств (капитала) менее суммы, эквивалентной 5 млн евро, - 11 процентов.