Платежная система и ее виды

Управление ликвидностью банков

• Метод общего фонда средств заключается в объединении всех имеющихся ресурсов в «общий котел» для дальнейшего их распределения между активами в соответствии с приоритетами банка и основными направлениями его деятельности (Рис. 1)

• Методы управления
• активами банка

• Метод распределения активов (конверсии средств) – заключается в том, чтобы сопоставить по срокам и суммам активы и пассивы банка (Рис. 2)

Управление ликвидностью банков

• Высоколиквидные активы

• Собственные средства

• Привлеченные средства

• Общий фонд средств

• Выданные средства

• Вложения в ценные бумаги

• Долгосрочные вложения

• ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ

• НАПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ

• Рисунок 1 – Метод общего фонда средств

• 1. Банк создает резерв ликвидности первой очереди, который должен обеспечить ему соблюдение коэффициента мгновенной ликвидности, а в отдельных случаях (когда наблюдаются сильные колебания в ресурсной базе) и резервы второй очереди в форме вложений в государственные ценные бумаги или в форме краткосрочных межбанковских кредитов и депозитов, что позволяет отвечать по внезапно возникающим обязательствам.

• 2. Формирование кредитного портфеля банка, который обеспечивает банку основной доход в виде процентов по выдаваемым кредитам, однако является одним из наиболее рискованных направлений размещения средств из общего фонда

• 3. Формирование портфеля корпоративных ценных бумаг с различными сроками погашения

• 4. Направление средств в долгосрочные вложения, которые связаны с операциями, имеющими для банка стратегическое значение (например, участите в деятельности и уставных капиталах различных юридических лиц), а также операциями, которые обеспечивают формирование материально-технической базы банка