Платежная система и ее виды

Ликвидность банка и способы управления ликвидностью

• Костенко А.К.,
• к.э.н., доцент

Вопросы по теме

• Ликвидность и платежеспособность банка, их взаимосвязь.

• 1

• Показатели оценки ликвидности банка и методика их расчета.

• 2

• Управление ликвидностью банков.

• 3

• Задачи коммерческого банка по поддержанию ликвидности

• Сбалансированность активов и пассивов по срокам и суммам;
• Формирование активов банка с учетом требуемого уровня ликвидности;
• Наличие резерва ликвидности.

• Показатели оценки ликвидности банка и методика их расчета

Показатели оценки ликвидности банка и методика их расчета

• Нормативные показатели по оценке крупного кредитного риска при проведении активных
• и пассивных операций – косвенно определяют риск ликвидности (максимальный размер кредитного риска на одного должника, инсайдера, суммарный размер крупных кредитных рисков).

• Система нормативных
• показателей ликвидности банка

• Собственные показатели ликвидности, имеющие нормативное значение – позволяют оценить саму ликвидность по заданному интервалу времени с учетом качества активов и уровня одновременного снятия пассивов (Таблица 1).

• Таблица 1 – Нормативные показатели ликвидности коммерческих банков Республики Беларусь

Показатель	Характеристика	Порядок расчета
1. Коэффициент мгновенной ликвидности	Показывает состояние ликвидности банка на дату составления расчета (по методу запаса). Нормативное значение — не меньше 20 %	Соотношение суммы активов до востребования к пассивам до востребования и с просроченными сроками
2. Коэффициент текущей ликвидности	Показывает состояние ликвидности банка на ближайший период – 30 дней от даты составления расчета (по методу запаса). Нормативное значение – не меньше 70 %	Соотношение суммы активов со сроком погашения до 30 дней, в том числе до востребования, и пассивов со сроком возврата до 30 дней, в том числе до востребования, а также просроченными сроками.
3. Коэффициент краткосрочной ликвидности	Характеризует соотношение активов со сроками погашения до одного года и обязательств со сроками исполнения до одного года. Расчет происходит по методу запаса и потока с корректировкой на качество, риск и движение по периодам. Нормативное значение – не меньше 1	Сопоставление фактической и требуемой ликвидности
4. Минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов	Оценивает уровень ликвидных активов. Нормативное значение – не меньше 20 %	Соотношение ликвидных и суммарных активов

• Показатели оценки ликвидности банка и методика их расчета