Paweł Nowak Ewa Kowalczyk

X
; 
1

S
— 
матриця, обернена до матриці кореляції залишків; 
Y
— вектор залежних змінних[2, с. 345; 8, с. 234].
Для визначення параметрів моделі на основі 
методу Ейткена необхідно сформувати матрицю 
S

---

46
ECONOMIC SCIENCES 
/ 
«
Colloquium-journal
»
#36(123), 2021
яка будується у вигляді :

























1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
...
1
...
1
5
4
3
2
1
3
2
2
2
3
2
1
4
3
2
n
n
n
n
n
n
n
n
S




















(11) 
У цій симетричній матриці 
s

виражає коефі-
цієнт автокореляції 
s
-го порядку для залишків 
t
u
. 
Оскільки коваріація залишків 
s

при 
s
 > 
2 набли-
жається до нуля, тоді обернена матриця розрахову-
ється як: 
































1
...
0
0
0
0
0
...
...
...
...
...
...
...
0
...
0
1
0
0
...
0
0
1
0
...
0
0
0
1
1
1
2
2
2
1
S
(12) 
Таку матрицю використовують для побудови 
економетричної моделі з автокорельованими зали-
шками за методом Ейткена. 
На практиці для обчислення ρ застосовують 
співвідношення: 
або 







n
t
t
t
n
t
t
u
u
u
r
1
2
1
2

(13) 
1
1
2
1
2









n
n
u
u
u
r
n
t
t
t
n
t
t

(14) 
3.
між незалежними змінними немає бути ті-
сних взаємозв’язків, тобто сильної кореляції або 
мультиколінеарності. Найповніше це явище дослі-
джує алгоритм Фаррара-Глобера, який чітко визна-
чає тип мультиколінеарності. На практиці у вели-
кому масиві економічної інформації між незалеж-
ними змінними дуже часто виявляються певні 
зв’язки між абсолютними показниками виробничої 
діяльності і тому це є важливою проблемою еконо-
метричного моделювання, тоді необхідно параме-
три моделі визначаються за допомогою методу го-
ловних компонентів. Щоб позбутися мультиколіне-
арності у якості екзогенних змінних до 
економетричної моделі треба включати відносні 
показники, які не будуть настільки корелювати між 
собою, або змінювати специфікацію моделі.
4.
екзогенні змінні і залишки мають бути не-
залежними, тобто 
𝑀(𝑋𝑢̀) = 0 (15).
Ця умова пору-
шується, коли економетрична модель будується на 
основі системи одночасних структурних рівнянь, 
яка описує зв’язки між економічними показниками. 
Вона у матричній формі має такий вигляд: