Parametrlarining ahamiyatini tekshirish va prognozlarni tuzish

Задача №2.4.
В таблице 2.5 приведены данные по зависимой переменной  и независимым переменным  . Требуется проверить наличие гетероскедастичности с помощью параметрического теста Гольд-фельда-Квандта при уровне значимости  .

Решение:
Применим параметрический тест Гольдфельда-Квандта.
Предположим, что дисперсия остатков пропорциональна квадрату значений одной из независимых переменных  . Графически определим эту переменную. Построим поля парной корреляции (рис. 2.4 — 2.6).


Как видно из рис. 2.4 — 2.6 источником гетероскедастичности является, скорее всего, переменная  .

• 
  Упорядочим наблюдения в соответствии с возрастанием значений вектора  .
  
• 
  Требуется отбросить с наблюдений, содержащихся в середине массива данных. Т.к.  , то по формуле  получаем, что  .
  

Данные примут вид (табл. 2.6).

• 
  Построим две эконометрические модели на основе МНК по двум образованным совокупностям наблюдений объёмом  и  . Этот объём превышает общее количество независимых переменных  , что и требуется для теста.
  

В MS Excel в пункте меню «Сервис» выбираем надстройку «Анализ данных». Пользуемся инструментом анализа «Регрессия». Вводим входной интервал для  и входной интервал для  при уровне надёжности 95%. Имеем следующие модели:

• 
  Найдём сумму квадратов остатков  и  для первой и второй моделей, соответственно:
  

• 
  Вычислим критерий  , разделив большую сумму квадратов остатков на меньшую. Для степеней свободы  и  определим табличное значение критерия Фишера  . Т.к.  , то гетероскедастичность имеется с надёжностью не менее 95%. Рассмотрение задачи 2.4 окончено.
  

Режим работы с 07:00 утра до 24:00 ночи (часовой пояс Москва)

Образовательный сервис позволяющий получить дополнительные знания

Если не указано иное, контент на этом сайте лицензирован под международной лицензией Creative commons attribution 4.0

© 2000 – 2019 ИП «Фирмаль Людмила Анатольевна»
Все авторские права на размещённые материалы сохраняются за правообладателями. Любое коммерческое и другое использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация предоставленных материалов не преследует за собой коммерческой выгоды. Публикация являются рекламой бумажных изданий этих документов. Я оказываю услуги по сбору, компоновке и обрабатыванию информации по теме заданной мне Клиентом. Результат работы не будет готовым научным трудом, но может быть источником для его самостоятельного изучения и написания.